En este artículo vamos a explorar cinco estrategias rentables. Explicaremos cada una, veremos sus reglas, ventajas, riesgos y cómo podrías adaptarlas para tu propio portfolio.
1. Introducción: por qué estas estrategias son rentables
Muchos traders buscan estrategias complejas con decenas de reglas. Pero una de las lecciones más importantes del trading algorítmico es que la simplicidad combinada con un buen filtro puede ser muy potente.
Las estrategias que vas a ver:
- Tienen reglas claras y pocas variables
- Permiten hacer backtesting fácilmente
- Pueden integrarse en portfolios para diversificar
Por supuesto, ninguna estrategia es infalible. Lo que sí podemos hacer es construir sistemas robustos con una buena gestión de riesgo y diversificando de manera óptima.
Antes de entrar en detalle con cada una, al final tienes un vídeo explicando todas y mostrando sus resultados.
2. Estrategia de venta de gas natural los jueves (pauta estacional)
Descripción y reglas
Esta estrategia se basa en una pauta estacional: vender el futuro del gas natural los días jueves.
- Cada jueves se entra con una posición corta (venta) en la apertura.
- La salida es al día siguiente en la apertura.
- Se puede aplicar un filtro adicional: no entrar todos los jueves, sino solo cuando la barra de cierre del día anterior sea mayor que la barra de hace dos días.
Los resultados y los detalles:
3. Open Range Breakout (ORB) — la estrategia clásica de Toby Crabel
Origen y fundamento
La estrategia Open Range Breakout (ORB) es muy conocida desde que Toby Crabel la publicase en su libro Day Trading With Short Term Price Patterns And Opening Range Breakout.
Durante los primeros minutos de apertura del mercado, se define un rango (máximo y mínimo). Si el precio rompe por encima del máximo, se entra en largo; si rompe por debajo, en corto.
Stop loss en el extremo opuesto del rango y cierre al final del día o con take profit.
La explicación en detalle aquí:
4. Pauta estacional mensual (Bitcoin / índices)
Las reglas
Compramos el antepenúltimo día del mes y vendemos el cuarto día del mes siguiente.
Es tan simple que parece una broma, pero no. Hice un artículo hace años explicando este sistema para Bitcoin y aun funciona.
Aquí los resultados:
5. Estrategia de reversión en oro
Cómo funciona
- Entrada: en la apertura el oro cae un 0,75 % respecto al cierre anterior.
- RSI(3) en mínimo de tres días.
- Salida: +10 % o RSI > 80.
6. Estrategias basada en Media Móvil
La media móvil de 200 periodos filtra el contexto alcista o bajista.
Dentro de tendencia alcista, entrar tras nuevas caídas a mínimos recientes.
Aquí el detalle sobre cómo aplicarla:
7. Comparativa, recomendaciones y cómo integrarlas
Antes de ir con la comparativa, aquí tienes sus resultados y cómo aplicarlas:
Comparativa rápida de las estrategias
| Estrategia | Frecuencia | Tipo | Ventaja | Riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Gas natural jueves | Alto | Estacional | Simplicidad + descorrelación | Drawdowns estructurales |
| ORB | Diario | Breakout | Capturar tendencia temprana | Falsos breakouts |
| Pauta mensual | Bajo | Estacional | Evita exposición continua | Poca frecuencia |
| Reversión en oro | Medio | Reversión | Aprovechar rebotes | Muchas señales perdedoras |
| Media 200 + caída | Medio | Tendencia / Reversión | Filtrar tendencia + entradas precisas | Cambios de tendencia |
Recomendaciones para implementarlas
- Backtesting riguroso: separar in-sample / out-of-sample.
- Gestión de riesgo: arriesgar 0,5–1 % por operación.
- Diversificación: combinar estrategias y activos distintos.
- Filtros adicionales: ejemplo: operar ORB solo con volatilidad alta.
- Monitoreo continuo: revisar métricas periódicamente.
En este vídeo puedes ver todas las estrategias explicadas y sus resultados:
FAQ (Preguntas frecuentes)
1. ¿Puedo usar todas estas estrategias simultáneamente?
Sí, de hecho ese es un enfoque recomendado: usar múltiples estrategias (no correlacionadas) para suavizar rachas negativas. Pero asegúrate de que el riesgo es el que debe ser.
2. ¿Cuántos recursos necesito para automatizar estas estrategias?
No muchos. Con una plataforma de backtesting puedes codificarlas fácilmente. Lo importante es tener datos de calidad y buen histórico.
3. ¿Hay mejores estrategias?
Sí, pero estas estrategias son muy simples y funcionan en cuenta real.
Conclusión
En este artículo hemos desglosado cinco estrategias presentadas en la transcripción del vídeo:
- Venta de gas natural los jueves (pauta estacional)
- Open Range Breakout clásico (Toby Crabel)
- Pauta estacional mensual en Bitcoin / índices
- Estrategia de reversión tras caídas aplicada al oro
- Media móvil de 200 + caída como filtro contextual
Cada una tiene ventajas y riesgos. Ninguna es perfecta por sí sola, pero combinadas dan grandes resultados. Te recomiendo comenzar probando una o dos, validarlas con tus propios datos, y luego ir incorporando más estrategias poco a poco.
