Hay un patrón que lleva funcionando durante décadas en el Nasdaq. Lo publicó hace años Larry Connors en su libro y a día de hoy aun funciona.
1. La base del sistema
Es un sistema para operar en time frame diario y solo aprovechando la parte compradora. Es decir, sólo vamos a abrir largos. Es importante saber lo que estamos operando, el Nasdaq es un índice y tiene una tendencia alcista clara bien definida. Es este tipo de activos los sistemas que se aprovechan de esto marcan la diferencia.
2. Reglas de entrada y salida de la estrategia
Compramos cuando:
- El precio de cierre está por encima de la media móvil de 200 días y menor al mínimo de los últimos siete días.
- El ATR(14) al cierre es menor al ATR(14) de los últimos 20 periodos.
Cerramos la operamos cuando el precio de cierre es mayor al máximo de siete días.
3. Resultados del sistema aplicado en el Nasdaq
Ok, pero y los resultados, ¿qué?
¿Cuánto gana? ¿Cuánto pierde? ¿La curva de profit?
Vemos en primer lugar las estadísticas del sistemas aplicado desde 2012. Lo vamos a ver con los datos de Dukcasopy en CFDs, pero se puede aplicar en Futuros y ETFs sin problema.
Y ahora, la prueba del algodón, la curva del equity:
Los puntos a favor es que tiene un buen % de operaciones ganadoras y eso a la hora de operarlo se hace bastante llevadero. El profit factor es casi 2, lo que también está bien. Aunque el drawdown no es demasiado grande, la relación retorno/dd está bien. Hay que decir que el sistema ya está adaptado en cuanto a gestión monetaria para una pérdida máxima por stop loss.
4. El sistema automatizado
Este sistema se puede aplicar sin problema de manera manual, pero es bastante coñazo cada día comprobar si da o no entrada. En mi caso me gusta automatizarlo para asegurarme que no me pierdo ninguna entrada o salida y así poder aplicar varios a la vez.
El código de este y otros sistemas como estos puedes encontrarlos en www.enlacity.com
Nos leemos pronto.
