El sistema de las tortugas

Hace algunos años Richard Dennis y Bill Eckhard se preguntaron sobre si un buen trader nace o se hace. Quisieron encontrar la respuesta haciendo un experimento. Así fue como nació la historia del sistema de las tortugas.

La estrategia se hizo muy famosa en los años 80 y 90 porque funcionaba muy bien. Pero, lo que te interesa a ti, al igual que a mi, es si esto aun funciona.

El sistemas de las tortugas tiene más de treinta años y aunque los resultados han caído un poco, te adelante que la base sigue funcionando. Comenzamos.

1. ¿Por qué se llama el sistema de las tortugas?

Al igual que se criaban las tortugas (cerca de donde vivían estos chicos) querían saber si podrían crear traders.

Misterio resuelto, jaja.

2. ¿En qué consiste la estrategia la estrategia original?

Es un sistema que trata de explotar la tendencia en el mercado. Parte de dos canales de Donchian, uno de 20 periodos y otro de 55. Dos porque la estrategia tenía dos señales, la de corto plazo (media rápida) y la de largo plazo (media más lenta).

Cuando el precio perfora al alza o a la baja el canal de 20 periodos se activa la señal de corto plazo. Si el precio rompe al alza compramos, si es a la baja vendemos.

Mismo escenario con el canal de 55 periodos y la señal de largo plazo.

3. La gestión monetaria del sistema de las tortugas

Aquí está la chicha del sistema. Desde mi punto de vista tiene algo bastante bueno y adelantado a su época. Usan el ATR para fijar los stop loss. Fueron de los primeros sistemas de trading que comenzaron a aplicarlo.

Lo peor, la piramidación. Aplicaban una entrada que se hacía por fases. Si el precio iba a favor, se hacían reentradas. Este punto no lo veo.

4. Los mercados que operaba

Se creó para activos diferentes y descorrelacionados para suavizar su comportamiento.

  • Materias primas: Cacao, café, azúcar, algodón, oro, plata, cobre, petróleo y gas.
  • Bonos: Tesoro a 90 días y a 10 y 30 años de Estados Unidos
  • Divisas: Franco suizo, marco alemán, libra esterlina, franco francés, yen japonés, dólar canadiense, eurodólar.
  • Acciones: Acciones del Standard & Poor’s 500

Una pega aquí. Las correlaciones han cambiado y eso ha hecho que el sistema no sea tan estable. Hay que ajustar esto.

5. Una adaptación

El sistema de las tortugas es uno de los mejores que se han publicado hasta la fecha, pero una adaptación mejora las cosas. Está claro que los mercados cambian, por lo que componer una cartera con una correlación actualizada y una modificación en los periodos de mínimos y máximos hace que los resultados sean bastante mejores.

Lo que vas a ver es solo aplicando una regla de entrada y otra de salida, con un stop por ATR y sin reentradas ni historias. Sólo aplicando en Nasdaq:

Este sistema, junto con el resto están en la membresía.

Te leo en comentarios, abrazo.

PD: no confundas este sistema con un sistema muy conocido en habla hispana sobre las tortugas.

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