Las estrategias de trading de breakout son muy conocidas. Algunos traders operan sólo este tipo de estrategias. En este artículo veremos cómo funcionan y cómo usarlas. Si haces trading algorítmico pueden y deben ser parte de tu portfolio.
Qué es una estrategia de breakout y cómo funciona.
Nos referimos a una estrategia de breakout cuando es una estrategia que se basa en entrar al mercado cuando el precio rompe un nivel de precio.
¿Qué nivel? Por ejemplo:
Un soporte o resistencia.
La parte alta o baja de un canal.
Un máximo o mínimo.
….
Si usas ideas cuantificadas, deberás definir bien estos precios.
Mejores indicadores clave para identificar puntos de ruptura en el trading
A pesar de que no hay un “mejor indicador”, sí que hay indicadores que funcionan muy bien con estrategias de breakout. Algunos son: RSI, Bandas de Bollinger, Canal de Keltner y medias móviles.
Si no estás muy familiarizado con estos indicadores, aquí tienes una guía completa donde puedes consultarlos.
Reglas de entrada y salida: aprovechando las rupturas en el mercado
Una estrategia de ruptura es por ejemplo comprar cuando el precio supere el máximo de ayer. Salir después de cinco barras.
Muy simple. Pero a menudo no se necesita más.
Ejemplos reales de estrategias de breakout
Veamos diferentes estrategias de ruptura aplicadas sobre el Nasdaq.
Estrategia 1: Breakout con media móvil
Compra cuando el precio cruce al alza la media de 200 y vende cuando cruce a la baja.
Estrategia 2: Breakout usando Banda de Bollinger
Compra cuando el precio cruce al alza la BB superior y vende cuando lo cruce a la baja la BB inferior.
Estrategia 3: Breakout con indicador Supertrend
Compra cuando el precio cruce al alza el indicador Supertrend y vende cuando lo cruce a la baja.
Backtesting en estrategias de breakout: validando su validez
Estas estrategias sin un backtest no nos dicen mucho. Vemos sus resultados desde el año 2000 para ver si realmente son rentables y si tenemos una ventaja al usarlas:
Backtest estrategia 1: Breakout con media móvil
Backtest estrategia 2: Breakout usando Banda de Bollinger
Backtest estrategia 3: Breakout con indicador Supertend
Importante: cada una de estas ideas son patrones o ventajas iniciales. Para aplicarlas, conviene implementar stop loss y take profit y gestión monetaria.
Gestión del riesgo en operaciones de ruptura: minimizando pérdidas.
Algo que se hace a veces con este tipo de estrategias que lo que buscan es dirección fuerte en el precio es usar trailing stop para ir acompañando el precio.
No siempre este tipo de stops suelen funcionar bien. De hecho, cuando te pones a backtestear y aplicas en real, te das cuenta que no funcionan tan bien.
No digo que no funcione, digo que no funciona tan bien como podríamos esperar.
Algunas cosas a tener en cuenta: pros y contras haciendo trading con estrategias de ruptura.
La ventaja de este tipo de estrategias es que el rango de movimiento que captura suele ser amplio. Normalmente pueden irse fácil a bastante más de 1:2.
El problema aquí son las falsas rupturas. A veces el precio rompe y se gira. Eso hace que el porcentaje de acierto de este tipo de sistemas sea bajo.
Las estrategias de ruptura suelen funcionar mejor en materias primas que en índices. En índices hay más falsas rupturas.
Estrategias de ruptura y volumen
Hay muchos escrito sobre el uso del volumen en este tipo de estrategias.
Algunos autores defienden las estrategias de este tipo sólo cuando el volumen es considerable para evitar las falsas rupturas.
Es algo que puedes usar como filtro cuando crees estrategias en mercados como acciones, futuros o ETFs. Ahora bien, esto no sirve de mucho en CFDs o cripto, ya que el volumen de tu bróker no es el volumen general del mercado, es sólo el que se negocia en tu bróker.
En mercados centralizados como acciones o futuros, el volumen de tu bróker si representa el total del mercado.
Conclusión sobre estrategias de breakout. ¿Son rentables?
Las estrategias de breakout son rentables, aunque obviamente no todas. Es por eso que aprender a cuantificar cuáles sí lo son es clave.
Basar tu operativa sólo en este tipo de sistemas puede hacerte sufrir, ya que el porcentaje de acierto es bajo y el beneficio viene de pocos trades que ganan mucho.
¿Entonces?
Incorporar este tipo de sistemas a tu portfolio te ayudará a tener una cartera de sistemas bien diversificada, con sistemas que tengan un porcentaje mas alto y otros más bajo de acierto. Donde algunos ganen mucho en pocos trades y otros menos de forma más constante.
La clave es que esté balanceado y te sientas cómodo con la operativa.
Nada más,
Nos vemos en La City.
