Trading algorítmico: todo lo que necesitas saber

Si estás iniciándote en esto del trading es muy probable que no sepas de qué va esto del trading algorítmico. Existe una idea muy confusa y distorsionada de todo esto y es por eso que he decidido crear este artículo. 

Verás que no es tan complejo como parece y que en pleno 2020 está a la orden del día y tú mismo puedes llevarlo a cabo.

1. ¿Qué es es el trading algorítmico?

El trading algorítmico consiste en hacer trading a través de algoritmos. Empecemos por lo fácil, ¿qué es un algoritmo?

Según la RAE, un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema.

Ok, básicamente cuando haces trading de manera manual lo que haces es seguir un plan de trading o una estrategia de compra o venta del tipo “si pasa X, ejecuto Y”. Esto se puede desarrollar mediante un algoritmo para que se ejecute de forma automatizada. 

2. ¿Cómo funciona el trading algorítmico?

Ya te he comentado que un algoritmo se basa en procesos y una lógica. Pues bien, un proceso puede ser tan simple como “de lunes a viernes que suene la alarma a las 8 de la mañana para ir al trabajo” o puede ser mucho más sofisticado con inteligencia artificial y machine learning.

Esto no es más que decirte que existen algoritmos para hacer trading que pueden ser simples y otros más complejos. ¿De qué va a depender? De lo que quieras automatizar. Si lo que quieres hacer es una acción sencilla, el algoritmo será sencillo y si quieres complicarlo puedes hacerlo hasta límites insospechados (no te lo recomiendo).

3. ¿Por qué aplicar trading algorítmico? Ventajas

¿Comodidad? ¿Moda? Hay algo más importante y serio detrás de todo esto. Se trata de trabajar con números.

✔ Hacer trading algorítmico te permite hacer un backtest de las estrategias y evaluar sus resultados. De esta manera, eliminas lo que no funciona y te quedas con los sistemas que son rentables. Pero es que además, te permite un grado de conocimiento bastante profundo de lo que está pasando en tu operativa como: número de horas donde suele entrar y salir tu sistema, máxima pérdida histórica, rendimiento esperados… en definitiva un montón de variables que debes conocer como trader. 

✔ Otra ventaja es la aplicación. Si aplicas estrategias de trading automatizadas puedes ejecutarlas a la vez si necesidad de volverte loco ni estar delante de la pantalla. No me malinterpretes, no quiere decir que no tengas que hacer nada como trader, pero puedes hacer más con menos. 

✔ Otro plus, la precisión. El ser humano es bueno es muchas cosas, pero en la precisión de tu operativa no vas a batir a un sistema automatizado. Entrará al mercado comprando y vendiendo cuando lo tiene que hacer, en el momento exacto.

Paz mental. Minimizas las emociones y no la lías. Tienes la seguridad de que estás haciendo lo que tienes que hacer y de que tu famoso psicotrading no está interfiriendo. 

Libertad. Podríamos definirlo como tiempo, ya que no tienes que estar constantemente delante de la pantalla para seguir haciendo trading. Pero creo que se abarca algo más amplio como es la libertad, ya que hay que emplear tiempo en desarrollar, testear y poner a prueba estrategias, pero tú puedes definir cuándo lo haces. Puedes hacerlo durante el fin de semana sin que esto afecte en nada a la ejecución, viajar o ir al médico sin que interfiera nada en tu negocio.

Escalabilidad. Puedes aplicarlo en diferentes cuentas, activos y temporalidades. Ajustar el riesgo a un % de tu capital y crecer si tener una limitación en cuanto a sólo gestionar una dos cuentas. Además puedes aplicar diferentes estrategias a la vez en diferentes activos y temporalidades.

Todos estos aspectos del trading algorítmico son sólo la consecuencia del objetivo principal: hacer trading de manera más profesional.

4. Lo peor del trading algorítmico. Desventajas

Cuando creas sistemas automatizados y los aplicas, te guste o no tienes una dependencia tecnológica. Que no falle la conectividad o el bróker que estás usando. Aunque existen herramientas para limitar todo esto el riesgo está ahí y está bien comentarlo.

Otra cosa importante es que cuando los sistemas cierren operaciones en negativo tu cabeza intentará mandarte la señal de que tú mismo de manera manual o discrecional podrías hacerlo mejor. Algo bastante discutible. 

5. Los robots de trading no funcionan

Cuando hablamos de robot no lo veas como algo raro, simplemente se llaman así porque sustituye a lo que puede hacer una persona. Pero recuerda que ha sido creado por una persona y que sólo se trata de unas líneas de código para que un ordenador las pueda entender y ejecutar.

“He comprado un robot que reventó mi cuenta, los robots de trading no funcionan”. Esto es algo bastante común.

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Lo que pasa en este caso es que de igual manera que podemos automatizar algo maravilloso, podemos automatizar un sistema de trading que sea un desastre. La gran mayoría de robots de trading que puedes comprar en Internet son martingalas con curvas muy sexys. El problema es que es sólo para un periodo de tiempo muy limitado. Si haces un buen backtest en un periodo de tiempo amplio y miras el flotante de la cuenta te darás cuenta de la realidad: retrasan las pérdidas y existe un momento en el mercado que terminan quemando tu cuenta.

Pero esto no sucede porque sea un robot de trading, sucede porque la estrategia que aplica el robot es un desastre. También por el enfoque de quien lo compra. Que creen que se van a hacer ricos de la noche a la mañana sin tener ni la más mínima intención de cómo funciona el robot.

Lo voy a decir muy claro: si lo que automatizas es una mierda, tienes una mierda automatizada. Si lo que automatizas es bueno, tienes algo que constantemente está trabajando bien por ti. 

6. Trading Automático vs. Trading Manual

¿Necesito hacer trading algorítmico sí o sí para ser rentable y ganar dinero? La respuesta es no. El trading algorítmico no es la fórmula infalible para ganar dinero. 

El trading algorítmico es una metodología para hacer las cosas bien, de manera metódica y mantener un enfoque objetivo y real de las cosas. Que te permite hacer las cosas de manera profesional y organizarte en cuanto a tiempo y espacio.

La dirección en industria es esta, pero esto no quiere decir que haciendo trading de forma discrecional no puedas ser rentable. Funciona lo que funciona, no hay más. No existe una única manera infalible para todo. 

7. Trading de Alta Frecuencia (HFT)

Muchas personas confunden la velocidad con el tocino cuando hablamos de trading algorítmico y lo asocian directamente a HFT. El High Frencuency Trading o trading de alta frecuencia es un tipo de operativa por parte de algunos institucionales que consiste en hacer  operaciones en menos de un segundo. 


Es algo popular porque en algunos momentos por las cantidades que mueven han hecho que el mercado se gire y se ha publicado en medios de comunicación. No asocies trading algorítmico con HFT, este último es sólo una práctica muy concreta y específica. 

8. Plataformas para hacer trading algorítmico sin programar

¿Es posible hacer trading algorítmico si no sé programar? Hace unos años te habría dicho que rotundamente no. Pero hoy en día existen plataformas que permiten el desarrollo y el testeo de sistemas de trading sin necesidad de desarrollar ni codificar. Puedes utilizar plataformas para crear sistemas que ya te lo exportan en mt4 o mt5 para directamente aplicarlo en tu bróker. También a otras como Tradestation, Multicharts o Ninjatrader. Te explico las tres más importantes en este vídeo:

El mercado se ha volcado con el trading automatizado en la última década y los bancos, instituciones y empresas han invertido mucho dinero aquí. Es por ello que hoy en día existen muchas plataformas para poder desarrollar algoritmos y ponerlos en marcha de manera muy básica.

9. Estrategias de trading algorítmico

Como ya te he comentado, las estrategias de trading algorítmico no son más que estrategias de trading que plasmamos en un código.

Ahora bien, ¿Cómo puedes crear tu primera estrategia?

Hay herramientas que te facilitan la vida. En este vídeo te explico dos formas para que puedas empezar a hacerlo ya:

10. Ejemplos de sistemas de trading algorítmico

Como lo mejor siempre es ver las cosas, te muestro algunos ejemplos de sistemas de trading algo que han sido creados por mi (algunos de ellos los comparto con los miembros de la comunidad).

Aquí tienes uno sobre Bitcoin:

Como ves, todo esto aplicable en diferentes activos y temporalidades. Tú imaginación es el límite.

11. Cómo diversificar con sistemas:

Te he comentado que uno de los puntos fuertes del trading algorítmico es el poder aplicar estrategias en diferentes mercados a la vez.

Antes de que vengan las dudas, te dejo una clase completa sobre cómo diversificar con sistemas de trading. Hablo de correlación, número de activos y temporalidades…

13. Cómo empezar a hacer trading algorítmico

Si una vez llegado hasta aquí quieres seguir aprendiendo, voy a dejarte un curso de trading algorítmico que estoy subiendo a youtube en formato vídeo.

También una clase gratuita sobre cómo crear estrategias ganadoras donde te enseño a hacer todo esto desde el principio.

Espero que este artículo te haya servido para arrojar un poco de luz en todo esto. Si ha sido así y crees que puede ayudar alguna persona de tu entorno, compártelo que se dicen muchas cosas sobre este tema y la mayoría no son ciertas.

Abrazo y gracias por leer de nuevo.

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