El trading algorítmico ha evolucionado mucho en los últimos años. He creado esta guía con el proceso que seguiría si comenzase hoy.
Lo primero, como en todo, es importante conoces los básicos:
Fase 0: Diferentes tipos de trading
Es importantes que conozcas que existen diferentes estilos de trading, como:
- Day Trading: Operaciones que se abren y cierran en el mismo día.
- Swing Trading: Operaciones que duran días o semanas.
- Scalping: Estrategias de muy corto plazo con múltiples operaciones diarias.
Fase 1: Aprender conceptos clave
Para entender el trading, es esencial familiarizarse con términos cómo:
- Orden: Instrucción para comprar o vender un activo.
- Stop Loss: Nivel de pérdida máximo que se está dispuesto a aceptar.
- Take Profit: Nivel de beneficios deseado para cerrar una operación.
Y para no ponerlos todos, te dejo un buen diccionario que puedes consultar aquí.
Fase 2: Indicadores técnicos
El siguiente paso es entender cómo funcionan los indicadores que más se suelen usar para crear estrategias.
Indicadores más utilizados
Los indicadores son herramientas que ayudan a tomar posiciones de compra y venta. Algunos de los más conocidos son:
- Media Móvil (MA): Indica la dirección de la tendencia.
- Índice de Fuerza Relativa (RSI): Mide la fuerza del mercado.
- MACD: Identifica cambios en la tendencia.
Y de nuevo, listado para que puedas consultar los indicadores técnicos al detalle. Ojo, no te los tienes que saber de memoria.
Fase 3: Estrategias de Trading
Para operar , es importante crear estrategias rentables basadas en reglas objetivas.
Diseño de una estrategia básica
Toda estrategia de trading debe contener:
- Reglas de entrada: Condiciones para abrir una operación.
- Reglas de salida: Condiciones para cerrar la posición.
- Gestión de riesgo: Definir el tamaño de la posición y stop loss.
Y sobre estrategias de trading, aquí tienes algunas para comenzar.
Fase 4: Backtesting y prubas de robustez
Uno de los pasos más importantes para saber si lo que vamos a aplicar es rentable es comprobar cómo de robusta es. Hacer backtesting permite probar una estrategia con datos histórico.
Y para esto, creamos la lógica de la estrategia y podemos hacerlo de dos formas:
- Con plataformas no code tipo StrategyQuant X.
- Programando con Python, EasyLenguange…
Tanto si programas como si no lo haces, puedes automatizar tu estrategia y ver sus métricas.
Fase 5: Elegir un bróker para trading algorítmico
Para ejecutar operaciones automatizadas, es necesario elegir un bróker.
Criterios para seleccionar un bróker
Al elegir un bróker, considera:
- Regulación: Asegúrate de que esté regulado por una jurisdicción fiable.
- Comisiones: No pages de más.
- Instrumentos disponibles: Mira si ofrece los activos que quieres operar.
- Plataforma asociada al bróker para ejecutar tus sistemas.
Algunas plataformas recomendadas
Existen varias plataformas para desarrollar y ejecutar estrategias de trading de forma automatizada:
- MetaTrader 4/5: Ideal para comenzar.
- Tradestation: Para trading de futuros y acciones.
- Multicharts: Para más avanzados.
Fase 6: Creación de un portafolio de estrategias
Diversificar con diferentes estrategias ayuda a controlar el riesgo y mejorar la estabilidad de los resultados. Si además haces trading algorítmico una buena cosa es que puedes tener portafolio con estrategias en distintos mercados y temporalidades que operan a la vez.
Fase 7: Ejecución y supervisión
Poco se habla de supervisar las estrategias una vez están en real. Es uno de los pasos más importantes, tener criterios de conexión y desconexión de estrategias en función de su rendimiento.
Pero de esto, hablaremos otro día, cuando ya tengas esto funcionando.
Espero que te ayude.
Aquí tienes la versión película:
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿Cuánto capital necesito para comenzar en trading algorítmico?
No hay un cantidad mínimo fijo, pero es recomendable comenzar con al menos 1000 dólares. También puedes practicar en una cuenta demo sin riesgo.
2. ¿Es necesario saber programar para hacer trading algorítmico?
No es imprescindible. Existen plataformas que permiten automatizar estrategias sin programación.
3. ¿Cuánto tiempo se necesita para ser rentable en trading algorítmico?
Depende de la dedicación y la calidad de las estrategias que apliques
Conclusión
Puedes encontrar libros muy buenos por donde empezar y aprender trading algorítmico de forma autodidacta. Si quieres aprender más sobre esto de forma guiada y rodearte de traders algorítmicos que ya tienen resultados, esto te interesa.
