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Test de permutación de parámetros

Índice

Cuando creamos un sistema de trading, no sabemos la configuración de parámetros que va a funcionar mejor en el futuro. Por eso necesitamos cubrir un abanicos de amplio para ver qué podemos esperar realmente de la estrategia. El test de permutación de parámetros nos va a ayudar con esto.

1. Qué es el test de permutación de parámetros

Antes del qué, el para qué.

El objetivo con este test es generar una muestra variable de combinaciones dentro de las optimizaciones que nos den una visión del comportamiento de nuestra estrategia.

Cada optimización crea una curva de resultados, sumándolas todas tenemos un escenario hipotético.

No se trata de ver qué curva es más probable que se cumpla en un futuro, sino de lo que podemos esperar aplicando nuestro sistema de trading.

Para responder esto, usaremos el test de permutación de parámetros, que se basa en optimizar los parámetros y después evaluar los resultados de todas las optimizaciones.

Es como realizar un análisis de Montecarlo pero desde la optimización de los parámetros.

2. El objetivo

Con este test queremos dar respuesta a dos preguntas:

  • ¿Mi estrategia seguirá funcionando? Cuando optimizamos podemos caer en la trampa de solución por caso único. Eso quiere decir que podemos encontrar una combinación con muy buenos resultados que no es representativa para el resto de optimizaciones.
  • ¿Realmente estamos explotando una ventaja o mi estrategia se baja en una combinación de parámetros sin sentido? Si creamos un conjunto de simulaciones lo suficientemente amplio podemos tener un comportamiento realista del sistema.

3. La optimización

Qué buscamos en las optimizaciones que realizamos:

  • Que todas las optimizaciones arrojen resultados positivos.
  • Que la ganancia promedio de todas sea positiva.
  • Que la distribución de los retornos sea lo más uniforme posible (que no sale de positivo a negativo en cada optimización).
  • El gráfico 3D debe mostrarse estable.
permutacion de parametros

4. Configuración en la verificación cruzada

StrategyQuant da la posibilidad dentro de su plataforma de realizar este test de forma sencilla.

Dentro de la sección Opt. Perfil / Sis. Parámetro permutación puedes elegir el tipo de parámetros a optimizar y el número máximo de optimizaciones.

En los filtros, puedes configurar cuáles son las condiciones para este test.

5. Resultados de las optimizaciones

En la primera sección (arriba a la izquierda) puedes ver los porcentajes de las optimizaciones rentables.

La segunda (abajado a la izquierda) encuentras un histograma de la ganancia neta de todas las optimizaciones. Cada barra muestra la ganancia neta en esa optimización y la línea roja la ganancia neta media de todas. Aquí es muy interesante ver los cambios de positivo a negativo y viceversa.

A la derecha vemos la tercera sección, que es un panel con el gráfico de la optimización en 3D.

spp test strategy quant

6. Resultados en el test de la permutación de parámetros

A la izquierda se muestran los valores medios de todas las estadísticas calculadas aplicando el método SPP en los resultados de la optimización.

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A la derecha puedes ver los gráficos con la frecuencia, con lo valores medianos.

que es el test de permutacion de parametros

7. Limitaciones del test

Si tenemos una estrategia con 2 o 3 parámetros, esto se puede hacer. Pero si tenemos una estrategia con 6 parámetros o más, la combinación es mayor y hacer un testeo de todas las combinaciones lleva mucho tiempo.

Por ello, lo recomendable es que la estrategia tenga pocos parámetros, no solo por el test, sino por la propia robustez de la estrategia, como comentamos a menudo.

8. Conclusiones y extras

La idea principal de este la desarrolló Dave Walton está disponible en este paper.

La idea principal de esta prueba es que si hemos creado una estrategia a través de minería de datos con un software como StrategyQuant, es posible que hayamos seleccionado las variables que mejor resultado dan y no las más robustas (en un futuro se comportarán mejor).

A través de la permutación de parámetros de un sistema podemos probar todas las combinaciones posibles y evaluar su rendimiento.

La mejor información de este test (SPP) son los valores medios de las estadísticas: beneficio neto, reducción, % de drawdown, índice de Sharpe, etc. Así, podemos ver el beneficio neto medio, la reducción media, etc.

Estos son los valores que podemos tener como más realistas para el rendimiento de nuestra estrategia.

Cualquier duda, te leo en comentarios.

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