Los gráficos de velas japonesas son uno de los patrones más conocidos dentro del trading. De hecho, es de los patrones más robustos, porque a diferencia de los indicadores, no suelen meter mucho ruido en los sistemas.
Esto es porque tienen cuatro parámetros: apertura, máximo, mínimo y cierre. Se les llaman OHLC, por sus siglas en inglés (Open, High, Low, Close).
Normalmente escogemos uno de ellos para crear las reglas de trading de nuestro sistema. Hay indicadores que tienen muchos más (por ejemplo, MACD).
¿Qué son las velas japonesas?
Una vela japonesa representa cómo ha evolucionado el precio de un activo durante un periodo de tiempo (15 min, 30 min, 1H, 4H …).
Cada vela japonesa nos proporciona fundamentalmente cuatro datos de precios denominado OHLC, por sus siglas en inglés (Open, High, Low, Close).
Estructura o características de una vela japonesa
Los precios OHLC de una vela japonesa son simples:
- Precio de Apertura (Open): Es la cotización del precio del activo al momento de abrir la vela.
- Precio Máximo (High): Es la cotización más alta del precio durante la sesión o vela.
- Precio Mínimo (Low): Es la cotización más baja del precio durante la sesión o vela.
- Precio de Cierre (Close): Es la cotización del precio del activo al momento de cerrar la vela o sesión.
Basados en estos cuatro precios principales que se forman en cada vela japonesa, podríamos decir que cada vela tiene tres características fundamentales:
- Cuerpo: el rango o distancia formada entre el precio de apertura y el precio de cierre de la vela japonesa.
- Mecha o Sombra: las velas japonesas pueden tener una mecha o sombra que está representada por la distancia medida entre el precio máximo o mínimo hasta el precio de apertura o cierre según sea el caso. En la figura 1, te lo explico mejor de forma más visual.
- Color: determinado por los niveles del precio de apertura y cierre. Una vela verde, nos indica que los precios cerraron a un nivel más alto que el precio de apertura. Y una vela roja, nos está diciendo que los precios cerraron a un nivel más bajo que el precio de apertura, es decir, el precio cayó durante la sesión.
A veces, este verde y rojo es blanco y negro, depende de como lo customicemos, pero para entendernos.
Patrones de Velas Japonesas
A medida que más y más traders comenzaron a utilizar los gráficos de velas japonesas notaron que cuando aparecían ciertas velas en sus gráficos el precio actuaba posteriormente de una forma determinada. Vieron ciertos patrones.
Estos patrones es lo que hoy conocemos como patrones o pautas de velas japonesas.
El estudio de estos patrones nos ha permitido de agrupar o clasificar las pautas de velas japonesas en tres grandes grupos:
- Patrones de velas japonesas de continuidad: indican que la tendencia actual continuará mucho más allá en el tiempo.
- Patrones de velas japonesas de inversión: a diferencia de los anteriores, que la tendencia actual esta llegando a su fin y es muy probable que ocurra un cambio en la tendencia actual.
- Patrones de velas japonesas de indecisión: indican que la fuerza compradora y vendedora se encuentra actualmente en equilibrio.
Los patrones de velas son eso, patrones. No son infalibles, pero podemos usarlos como herramientas para crear estrategias de trading rentables. Más adelante veremos cómo.
Patrones de velas japonesas hay muchos, te dejo un listado con los principales que son los más conocidos dentro del sector.
Marubozu
Es un patrón de una sola vela que muestra un gran impulso. Se trata de una vela japonesa con un cuerpo real más grande o largo en comparación con las demás velas a su alrededor y cuyas mechas inferior y superior es muy pequeña o inexistente.
Una vela Marubozu puede ser verde (Bullish Marubozu) y nos indica que la fuerza compradora ha tomado el control de la tendencia. Por el contrario, también podemos encontrarnos con una vela Marubozu roja (Bearish Marubozu) que nos indicaría lo contrario. Aquí la fuerza bajista es las que han tomado el control de la tendencia.
Es un patrón de confirmación. En cuanto al tamaño de la vela, debe ser al menos tres veces superior a la media de las velas habituales.
Doji
Una vela japonesa Doji, es aquella cuyo precio de apertura y cierre son iguales o se encuentran aproximadamente al mismo nivel. Son velas que no poseen cuerpo real y por el contrario poseen mechas largas.
Es un patrón de indecisión o reversión que se forma después de una tendencia alcista o bajista. Un Doji, nos muestra que la tendencia previa esta perdiendo fuerza, las fuerzas alcistas y bajistas están equilibradas y es probable que ocurra una inversión de la tendencia previa.
Hammer
Un Hammer es una vela japonesa que tiene un cuerpo real pequeño en el extremo superior, una mecha inferior larga que debe ser como mínimo dos veces el tamaño del cuerpo real y una mecha superior muy pequeña o ausente.
Un Hammer suele aparecer al final de una tendencia bajista previa y nos indica que los precios podrían haber llegado a niveles mínimos y que existe una gran probabilidad de que ocurra un cambio de tendencia.
Normalmente el color del cuerpo de un Hammer es irrelevante pero los martillos con cuerpos verdes suelen indicarnos un sentimiento alcista del mercado más fuerte.
Inverted Hammer
Un Inverted Hammer es un patrón de cambio que se forma después de una tendencia bajista previa y que indica que la tendencia podría estar llegando a su fin y un cambio de tendencia es muy probable. Esta vela tiene un cuerpo pequeño en el extremo inferior de la vela, una mecha superior larga y una mecha inferior muy pequeña o ausente.
Un Inverted Hammer refleja una debilidad de la fuerza vendedora del mercado para llevar los precios a nuevos mínimos y los compradores podrían aprovechar esta debilidad para llevar los precios a niveles superiores.
Engulfing (Vela Envolvente)
Un patrón Engulfing, es una pauta de velas japonesas formada por dos velas que como su nombre lo indica, el cuerpo real de la segunda vela envuelve o cubre completamente el cuerpo real de la primera vela.
Un Engulfing es un patrón de cambio, de alta fiabilidad, que puede ser:
- Alcista (Engulfing Bullish): Se forma después de una tendencia bajista previa. La primera vela posee un cuerpo real pequeño rojo y la segunda vela un cuerpo real grande verde.
- Bajista (Engulfing Bearish): Se forma después de una tendencia alcista previa. La primera vela posee un cuerpo real pequeño verde y la segunda vela un cuerpo real grande rojo.
Estrategias con patrones de velas
Como hemos hablado muchas veces, para crear estrategias de trading las reglas deben estar objetivamente definidas.
Con los patrones de velas no es una excepción. Lo bueno es que podemos llevarlos a código para no dejarnos lo ojos viendo en la pantalla si se está creando o no un patrón.
Cuando esto pase, cada sistema se activará y comprará o venderá en función de las reglas del sistema.
Guía de patrones de velas + código para StrategyQuant
Dentro de la comunidad usamos el software StrategyQuant para crear y trabajar nuestros sistemas. Es por eso que hemos creado estos patrones para poder trabajarlos dentro de la plataforma y usarlos como patrones a la hora de crear estrategias.
En este vídeo explico cómo lo hago:
