El indicador IBS (Internal Bar Strength) es muy útil para crear sistemas de trading de tipo mean reversion. Ha funcionado muy bien en los últimos treinta años en índices y en el mercado de acciones.
Pero, ¿es posible que siga funcionando en el futuro? La volatilidad que estamos viendo hace que siga funcionando muy bien. En este post te voy a explicar cómo funciona y vamos a ver una estrategia basada en este indicador.
1. ¿Cómo funciona el indicador IBS?
Algunas cosas que debes saber sobre este indicador:
- Oscila de cero a uno.
- Mide la posición relativa del precio de cierre con respecto al máximo y mínimo.
- Un valor bajo del indicador IBS indica compra y un valor alto venta (reversión a la media).
2. El cálculo del IBS
La fórmula para calcularlo es muy simple:
IBS= (Cierre-Mínimo)/(Máximo-Mínimo)
Lo sé, mejor un ejemplo.
Ayer, 23 de febrero de 2022, el SPY tuvo un precio de cierre de 421.95, un precio máximo de 433.26 , y mínimo de 421.35.
Bien, hagamos el cálculo.
IBS= (421.95 – 421.35) / (433.26 – 421.35) = 0.6 / 11.91 = 0.05
Una mirada al comportamiento y lo que sucedió días después.
3. IBS aplicado en sistemas de trading
Veamos una estrategia que se basa en comprar si el IBS está por debajo de 0,2 y vender cuando el IBS cierre por encima de 0,8. Una estrategia IBS muy simple, de las que nos gustan.
Veamos los resultados aplicándola en el Nasdaq (también funciona bien en SPY):
Bien, pero mejorable. Los resultados mejoran cuando combinamos el IBS con el RSI para filtrar las entradas:
A destacar el profit factor de 5.12 y que en los últimos veinte años ha acabado en positivo.
4. Conclusiones finales
El indicador IBS todavía funciona bastante bien. Eso sí, funciona mejor cuando el mercado es volátil (en condiciones en las que la incertidumbre).
Lo uso para sistemas de swing trading combinado con otro indicador o filtro.
No esperes que el indicador funcione cualquier activo. Funciona en acciones y ETFs porque agrupan diferentes sectores/industrias.
Puedes desarrollar una estrategia IBS rentable a partir de este artículo, ¡a por ello!
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