Hablemos de resultados en nuestras estrategias de trading. Y si hablamos de resultamos vamos a tener que hablar de backtesting cuando hacemos trading.

El backtesting es simplemente el c√°culo de las estad√≠sticas o el comportamiento de nuestras estrategias de trading en el pasado. Es algo as√≠ como ir atr√°s y observar qu√© habr√≠a pasado. En √©l podemos observar la curva de rendimientos y estad√≠sticas asociadas a nuestra operativa como pueden ser el n√ļmero de operaciones ganadoras, perdedoras, cu√°nto gana cuando gana y cu√°nto pierde cuando pierde, en definitiva, es un sc√°ner de nuestra estrategia de trading.

¬ŅPara qu√© sirve un backtesting?

Un backtesting no es garant√≠a de nada, pero es una muestra de que lo que est√°s haciendo tiene o no tiene sentido. Te evitas perder el tiempo con estrategias que son claramente perdedoras. Me sorprende mucho que haya personas poniendo su dinero en algo que ni si quiera saber con n√ļmeros si funciona o no. Que lo que hagas tenga sentido no lo convierte en rentable. S√≥lo podr√°s saber si lo es si tienes los resultados para contrastarlo.

¬ŅC√≥mo funciona un backtester?

Un backtester no es otra cosa que la herramienta para poder comprobar cómo de buena o de mala es una estrategia. Existen muchas plataformas para hacer backtesting de nuestros sistemas de trading, el más popular es el de Metatrader (no digo el mejor, digo el más popular). En este vídeo te muestro cómo funciona su backtester.

Un backtester al final lo que hace es que mediante los datos históricos del activo en cuestión donde quieres hacer trading y las reglas de entrada y salida de la estrategia te computa los resultados en cada operación, el momento de entrada y salida… Es algo así como si cogieses un papel y boli y lo hicieses manualmente, pero de forma mucho más precisa. De hecho, no te recomiendo hacer un backtest a mano ya que puedes hacerte trampas al solitario o simplemente equivocarte en el cómputo, algo que es más complejo que pase con un programa informático.

¬ŅPor qu√© es tan importante hacer un backtesting?

Una cosa est√° clara, resultados pasados no garantizan resultados futuros. Pero si encima los resultados pasados de la metodolog√≠a de trading que estamos aplicando es un desastre‚Ķo peor a√ļn, no sabemos si es o no un desastre y la llevamos a cabo porque me han dicho que funciona o me la explico una persona que sabe mucho, te la puedes pegar, pero bien.

Hacer trading sin mirar un backtest es como conducir sin saber si en el coche en el que te vas montar le funcionan bien los frenos y el acelerador. Operes de manera manual o en autom√°tico haz al menos una prueba de lo que est√°s haciendo o estar√°s tirando los dados.

¬ŅC√≥mo realizar backtesting en forex?

Realizar un backtest en Forex es muy sencillo. Eso sí, si tenemos nuestra estrategia automatizada. Si no es así te tocará hacerlo a mano como te decía anteriormente, remangarte y aprender algo de programación o contratar a alguien para que te la automatice. No suele ser muy caro, te puede salir peor aplicarla sin saber cómo va y perder dinero.

Si tienes una estrategia ya automatizada ya tienes casi todo hecho. Simplemente necesitas la data del bróker donde la vayas a ejecutar y ejecutarlo. Suele tardar segundos o minutos para obtener todos los resultados.

Estrategias ganadoras al hacer backtesting

Existen muchos criterios que puedes obtener para evaluar si tu estrategia de trading es rentable de verdad. Estos criterios son estadísticas de nuestro sistema para evaluarlo y saber si es o no válido. Vamos con las estadísticas o ratios más más comunes:

Balance Neto.

El beneficio neto de un sistema de trading es la ganancia menos las pérdidas. Cuanto más beneficio neto, mejor para nuestro sistema de trading.

Return/Drawdown

Es el resultado de dividir la rentabilidad obtenida por su drawdown (es la mayor racha consecutiva de pérdidas que ha sufrido el sistema).

Al dividir uno por el otro nos da un ratio que es bastante interesante, ya que si por ejemplo el resultado de la división es 3, podemos interpretar esto para un nivel de riesgo de 1 tenemos una rentabilidad de 3 (en este caso en porcentaje).

System quality number(SQN)

El SQN mide la relaci√≥n entre la esperanza matem√°tica y la desviaci√≥n t√≠pica de una distribuci√≥n de m√ļltiplos de R generada por un sistema de trading. Para poder seguir hablando del SQN debemos por tanto definir que es un m√ļltiplo de R: se trata de la relaci√≥n entre el beneficio obtenido y el riesgo asumido por operaci√≥n. As√≠, si en una operaci√≥n obtenemos un beneficio de 500 ‚ā¨ y hemos arriesgado 250 ‚ā¨ (la p√©rdida que hubi√©ramos obtenido por ejemplo si nos hubiera saltado el stop loss), nuestro m√ļltiplo de R ser√≠a 500/250 = 2.

A priori, la idea está muy bien, pero necesitamos alguna referencia para poder valorar estas cifras y decidir si un sistema es bueno o no. Para ello, Para ello se propone la siguiente escala:

1.6 – 1.9 Por debajo de la media, pero se puede operar
2.0 – 2.4 En la media
2.5 – 2.9 Bueno
3.0 – 5.0 Excelente
5.1 Р6.9 Magnífico
> 7.0 Perfección

Win/Loss Ratio

Simplemente se basa en dividir el n√ļmero de operaciones ganadoras entre las operaciones perdedoras. No tiene en cuenta cuanto se gana cuando se gana y cuanto se pierde cuando se pierde, por lo que deja fuera mucha informaci√≥n importante.

Sharpe Ratio

Este ratio, es de lo más conocidos en el mundo financiero. Para construirlo necesitaremos la rentabilidad obtenida por el sistema y su riesgo. Siendo el riesgo con la desviación típica. Mide el exceso de rentabilidad de una inversión por encima de su riesgo. Cuanto mayor es el ratio de Sharpe, mejor es la rentabilidad en relación al riesgo que se ha tomado en la inversión.

Profit Factor

Es otro indicador bastante utilizado. Su cálculo es muy simple: se trata de dividir el total ganado en las operaciones positivas entre el total perdido en las operaciones con pérdidas.

Si el sistema que estamos utilizando es rentable tiene que tener evidentemente un profit factor mayor a 1, ya que la ganancia será mayor a la pérdida.

Lo ideal es tener profit factor mayores a 2, siendo 3 algo muy difícil de encontrar. Igualmente, un sistema con un profit factor de 1.6 ya puede ser suficiente para decir que tenemos una buena estrategia.

Profit

Este √ļltimo criterio se basa en tener en cuenta el beneficio solamente el beneficio bruto obtenido por el sistema.

Balance Line Stability

Es un n√ļmero redondo entre 0 y 100. Cuanto mayor sea la¬†estabilidad de la l√≠nea de balance, mejor. Un nivel igual a 100 significa que el saldo es una l√≠nea recta (solo posible si hay 0 o 1 operaciones) De todos modos, todo valor por encima de 90 es bueno.

R Squared

El coeficiente de determinaci√≥n o R2 se utiliza en el contexto de modelos estad√≠sticos cuyo objetivo principal es la predicci√≥n de resultados futuros basados ‚Äč‚Äčen otra informaci√≥n relacionada.¬†

El valor R2 es un n√ļmero entre 0 y 1 y describe qu√© tan bien una l√≠nea de regresi√≥n se ajusta a un conjunto de datos.¬†Cuando el valor de R2 est√° cerca de 1, esto indica que la l√≠nea de regresi√≥n se ajusta muy bien a los datos, mientras que un valor de R2 cerca de 0 indica que la l√≠nea de regresi√≥n no se ajusta a los datos en absoluto.¬†‚Äč

Cuanto mayor sea el valor de R2, mejor será la curva de capital del sistema de comercio. Un valor R2 muy alto debería dar como resultado un sistema de trading rentable con poco drawdown.

Stagnation

El estancamiento es un per√≠odo prolongado de poco o ning√ļn crecimiento en la curva de capital de un sistema de trading. Buscaremos que el estancamiento sea el menor posible.

Básicamente a golpe de vista vas a poder observar en el gráfico de resultados cómo se comporta su curva pero he hecho un vídeo sobre los principales ratios que son importantes para mí.

Los Mejores software para hacer backtesting.

Los mejores softwares para hacer backtesting pueden ser Python, Tradestation o Matlab. Aun así no suelen ser sencillos si estás comenzando y no parte de un nivel de programación y es por ello que se utilizan plataformas que suelen ser mucho más simples como son Metatrader. Metratrader no suele ser demasiado precisa desde luego, pero es más que nada y no está mal si coges los datos de tu bróker donde la vayas a aplicar con dinero real.

Ventajas del backtesting en el mercado forex

Las ventajas son evidentes y las hemos mencionado ya a lo largo de este artículo. Pero resumiendo:

  • Informaci√≥n sobre nuestra estrategia de trading.
  • Posibilidad de optimizar las variables de tu estrategia.
  • Configurar condiciones del br√≥ker como son swaps y spreads para ver c√≥mo afectan.
  • Evitar implementar sistemas perdedores de partida.
  • Ventajas psicol√≥gicas al tener informaci√≥n del comportamiento de nuestro sistema como la confianza y el eliminar dudas.

Desventajas del backtesting en forex

La principal desventaja al hacer backtesting y concretamente en Forex es que es difícil hacerlo con una precisión que se acerque a la realidad. Tener un backtest realista es fundamental y con pocas herramientas podemos hacerlo así. Otra desventaja es que, como todo, es necesario conocimiento para llevarlo a cabo.

Y hasta aqu√≠ todos los aspectos relacionados con el backtesting de estrategias de trading. Como has podido comprobar, merece mucho la pena y deber√≠a convertirse en imprescindible para ti a partir de ahora si a√ļn no lo es. Y si ya lo es, ¬Ņcu√°l es tu experiencia aqu√≠? ¬Ņqu√© plataforma usar para hacerlo?

¬°Te leo en comentarios!