¿Por qué el indicador MACD?
El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) es un indicador muy conocido para crear sistemas de trading. Últimamente, se ha hablado mucho de una estrategia basada en este indicador, que se hizo viral en YouTube hablando de un 87% de acierto.
Vamos a analizar en profundidad esta estrategia, ver si realmente es tan rentable como dicen y si es interesante aplicarla.
¿En qué consiste la estrategia?
Reglas de entrada
Para aplicar esta estrategia basada en el MACD, hay que seguir estos criterios:
- Filtro de tendencia: El precio de cierre debe estar por encima de la media exponencial de 200 periodos (EMA 200). Esto es un filtro para operar solo en mercados alcistas.
- Señal MACD: Se genera una señal de compra cuando el MACD Main cruza por encima del MACD Signal y ambos están por debajo de cero.
Importante: Solo operamos en largo. Aunque en el video se menciona la opción de operar en corto, aquí nos centramos en las compras.
Reglas de salida
Las reglas para cerrar la operación son muy sencillas:
- Stop Loss (SL): por debajo de la EMA de 200 periodos.
- Take Profit (TP): 1.5 veces el ATR(20).
Backtest de la estrategia: ¿Realmente tiene un 87% de acierto?
Para verificar esta estrategia, hicimos un backtest en una temporalidad de 15 minutos, usando Ethereum (ETH) como activo de referencia. Aquí están los resultados:
- Tasa de acierto real: 38% (muy lejos del 87% que se menciona en el video).
- Rentabilidad: No muestra resultados consistentes a largo plazo.
- Impacto de las comisiones: Cuando se incluyen spread y comisiones, los resultados empeoran aún más.
¿Y en otros activos o temporalidades?
Dado que en Ethereum y en esta temporalidad 15 minutos los resultados no fueron alentadores, probamos en otros mercados:
- Forex: Resultados similares, nada destacable.
- Materias primas: Tampoco mostró ventaja significativa.
- Índices bursátiles: Comportamiento irregular.
Te lo muestro en este vídeo:
En conclusión, la estrategia no parece ser rentable en ningún activo o marco temporal analizado.
Posibles mejoras para la estrategia
Si bien esta configuración del MACD no ofrece la rentabilidad esperada, hay algunas modificaciones que podrían mejorar sus resultados.
1. Ajustar un filtro de tendencia
Usar la EMA de 200 periodos en gráficos de 15 minutos puede no ser lo ideal. Un mejor enfoque sería aplicar la EMA 200 en gráficos diarios para determinar la tendencia general del mercado.
2. Utilizar confirmaciones adicionales
Añadir otros indicadores como:
- RSI (Relative Strength Index) para evitar entrar en sobrecompra o sobreventa.
- Volumen para confirmar la fuerza de las señales.
3. Optimizar la relación riesgo/beneficio
En vez de usar un Take Profit de 1.5 veces el SL, podría ser interesante probar un SL con un nivel diferente.
Conclusión
El video que hizo viral esta estrategia dice que tiene un 87% de acierto, pero los resultados reales son muy diferentes. Los backtests muestran que la estrategia no es rentable en su configuración original y que varía mucho según el activo y la temporalidad.
Ningún vídeo o contenido garantiza que una estrategia sea buena (tampo este). Hay que probar y ajustar cualquier estrategia antes de aplicarla en una cuenta real.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿Funciona la estrategia MACD con 87% de acierto?
No. Los backtests muestran que la estrategia no tiene un 87% de acierto, sino más bien un 38%, lo que la hace muy pobre en su configuración original.
2. ¿Se puede mejorar esta estrategia para que sea rentable?
Sí, pero habría que hacer ajustes en la temporalidad y el uso de otros indicadores. También podría funcionar mejor con una relación riesgo-beneficio distinta.
3. ¿Por qué algunos videos promocionan estrategias poco rentables?
Muchos creadores de contenido buscan atraer visitas y generar interacción, pero no siempre validan la rentabilidad real de las estrategias. Por eso, es fundamental hacer pruebas propias antes de aplicarlas en un mercado real.
Espero que te ayude,
Un abrazo.
