Estrategias de trading en EA Studio

Las características principales de los sistemas que podemos crear en la plataforma son:

• Contiene todas las reglas de negociación para las posiciones tanto de apertura como cierre;
• Puede probarse contra datos históricos reales en Expert Advisor Studio y en MetaTrader;
• Se lleva a cabo el trading de la misma manera en MetaTrader a como se probó en EA Studio
• Provee todos los indicadores necesarios y no requiere ningún archivo adicional.

Indicadores de Expert Advisor Studio

El software usa un conjunto de indicadores técnicos para crear los sistemas de trading. La mayoría de los indicadores son estándar y ampliamente utilizados. Hay algunos indicadores están especialmente diseñados para EA Studio, así que permite construir estrategias aún más diversas.

EA Studio viene con el código MQL para el indicador y admite versiones MQL (Lenguaje MetaQuotes) de los indicadores para exportar Asesores Expertos.

Los indicadores en EA Studio funcionan de la misma manera y dan las mismas señales que sus indicadores en MetaTrader equivalentes.

Backtesting en EA Studio

EA Studio incluye un algoritmo complejo para probar una estrategia contra datos históricos.

El programa carga los archivos de datos, calcula los indicadores de estrategia, intercambia la barra de estrategia por barra, desde el principio hasta el final de los datos y calcula los resultados de negociación de la misma manera que si ejecutas la estrategia en MetaTrader. Cuando finaliza el backtest, obtiene los datos estadísticos completos de la negociación virtual.

Cuando creas una estrategia manualmente con el Editor, tiene control total sobre los indicadores, las reglas lógicas y los parámetros del indicador. Por otro lado, cuando usas Generator, el programa establece todas estas reglas y parámetros para usted.

Finalmente, cuando exportas un Asesor Experto a MetaTrader, contiene los mismos indicadores y las mismas reglas de negociación que la estrategia en EA Advisor Studio. Esto garantiza los resultados muy cercanos en el trading real y un backtest con los mismos datos.

Herramientas de Expert Advisor Studio

Algunos de los componentes principales de EA Advisor Studio, éstos son:

Generator

El generator crea y automaticamente hace bakctest de las estrategias de trading que genera.

El generador desarrolla las estrategias en función de las propiedades, ajustes y métodos que nosotros le especifiquemos. Una vez creadas las estrategias guardará las mejores en la Colección (Colection).

De ahí puedes directamente exportarlas como un Expert Advisor o enviarlas al Editor para modificarlas, optimizarlas y mejorarlas si así lo quieres.

Editor

Con el Editor puedes modificar estrategias que ya has creado, intentar mejorarlas u optimizarlas cambiando la configuración de los parámetros y ajustes en general. A partir de realizar los cambios el Editor hará de nuevo el Backtest y podrás ver si los resultados mejoran o no.

Report

EL reporte nos permite ver todas las estadísticas de cualquier estrategia que tengamos en el Editor. Ahí encontrarás los ratios más importantes a la hora de valorar un sistema, como rentabilidad, drawdown, el histórico de operaciones etc.

Collection

Como ya te dije, cuando creas la estrategia con el Generator o la optimizas el backtest de ese sistema se guarda dentro de la colección.

Una opción interesante que tiene la colección es la de ordenar los sistemas en función de diferentes criterios, por ejemplo, puedes ordenarlos desde el que tiene más rentabilidad al que menos.

También puedes establecer filtros para que solo nos muestre aquellos sistemas que cumplen los requisitos que nosotros queramos. Un ejemplo sería solo sistemas que tengan un Porfit Factor de 1.5.

Exporting Expert Advisors

Una vez hechos nuestros sistemas, EA Studio nos permite convertirlos directamente en robots o Expert Advisor.

Esto es muy cómodo, ya que podemos exportarlos tanto a MT4 como a MT5 y empezar a usarlos o hacer backtest con el Strategy Tester de Metatrader.

Cómo buscar sistemas de trading en EA Creator

Dentro de la Colección se guardan y ordenan todas aquellas estrategias que anteriormente hemos creado con el generador o que hayamos optimizado. Puede guardar un máximo de 100 estrategias.

Lo interesante de este apartado es que, podemos ordenar los sistemas por un determinado criterio y así ver cual de ellos son mejores. También nos da la opción de utilizar filtros que harán que solo nos muestre los backtest de los sistemas que cumplan las condiciones que nosotros le hemos puesto.

En este ejemplo podéis ver como hemos ordenado la colección por el mayor Retorno/Drawdown. Además hemos establecido dos filtros. Por un lado un mínimo profit factor de 1.8 y por otro un mínimo retorno/drawdown de 2.

Esto ha hecho que de todas las estrategias que había en la colección,que eran 100 solamente nos queden ya 3 con esas condiciones.

Aquí tenéis todos los criterios por lo que podéis ordenar la colección. Encontraréis la explicación de cada uno en el apartado de criterios de búsqueda.

De las misma forma hay muchos filtros que podemos activar o desactivar en el momento que queramos.

Colección de estrategias

Tenemos varias opciones que podemos ejecutar para cada estrategia dentro de la colección.

Con los botones que hay en la parte superior derecha:

• Podemos exportar la estrategia a un MT4 mediante un Expert Advisor
• Igualmente podemos crear un Expert Advisor para MT5
• Añadir el sistema al portfolio
• Borrarla

Análisis de correlación

El generador muchas veces crea estrategias que son muy parecidas y por tanto tienen una alta correlación. Como nuestra idea es tener diferentes estrategias para así minimizar el riesgo, una de las opciones que nos brinda la colección es el análisis de correlación.

Con esta opción se detectará automáticamente la correlación entre las estrategias.

Puedes fijar el coeficiente que deseamos entre 0 y 1 en la correlación. Por defecto el programa establece alta correlación a partir de 0.98.

Ahí vemos que cuanto mayor es el coeficiente pues menos estrategias correlacionadas nos saldrán. Es lógico al ser más o menos restrictivo. La correlación de las estrategias la podemos resolver de forma manual o de manera automática.

La colección nos da la opción de resolver la correlación directamente. Solo tenemos que marcar la siguiente casilla.

Al marcar esa opción el programa de manera automática mirará la correlación y se encargará de quedarse con la mejor estrategia de las correlacionadas y no tendremos nosotros que revisarlo todo manualmente.

Cómo crear portfolios en EA Studio

Con la opción Portfolio podemos crear carteras de estrategias. También con la colección se puede, pero existen diferencias que hacen preferible intentar crear un nuestras carteras de sistemas con la opción Portfolio.

En primer lugar nos permite extraer o componer toda la cartera de sistemas en un solo Expert Advisor. Podemos llegar a tener hasta 100 estrategias en un solo robot.

Por otra parte también nos saca las estadísticas agregadas de todo el portfolio. Y podemos cambiar la divisa e incluso temporalidad para ver como se comportaría esa cartera con nuevos datos.

Portfolio en EA Creator

Dentro del contenido del portfolio tendremos las estrategias que hemos ido añadiendo y que forman la cartera actual que tenemos.

Como vemos podemos ordenar los portfolios por el criterio que deseemos y aplicar los filtros que ya te expliqué en la colección.

En la parte superior derecha tenemos 2 opciones:

• “Download” para descargar el archivo con el portfolio de estrategias.
• “Upload” para subir un portfolio que tuviéramos de antes guardado.

Cómo crear carteras de sistemas de trading 

Aquí será donde veamos las estadísticas de nuestra carteras.

Serán las estadísticas agregadas de todo el portfolio. De forma que nos será de una gran utilidad a la hora de saber cómo se comportan las estrategias elegidas una vez conformadas como cartera.

En la parte de arriba podríamos cambiar la divisa o la temporalidad y probar ese mismo portfolio con divisas diferentes, y así comprobar resultados. Por ejemplo, aquí vemos como cambian los resultados al poner otra divisa y con otra temporalidad.

En la parte superior derecha tienes la casilla para exportar vuestro portfolio a metatrader 4. Simplemente hay que pinchar en Export y ya tendréis vuestro robot para operar en la plataforma de metatrader.

Criterios para buscar sistemas de trading

A través de la plataforma EA Creator podemos buscas sistemas de trading por balance neto, profit factor, etc. La elección de uno u otro depende de aquello a lo que le des mayor importancia o quieras priorizar en tus estrategias.

Te dejo este artículo en el blog donde puedes encontrar el significado de cada uno de ello.

Optimizar estrategias de trading en EA Studio

Cualquier estrategia de trading puede optimizarse. Esto no quiere decir que deba optimizarse. Expert Advisor Creator tiene esta opción y puedes fácilmente seleccionar los parámetros a optimizar.

Puedes optimizar stop loss, indicadores, profit… como te digo, cualquier parámetro que afecta a la estrategia de manera muy sencilla. Tiene una sección exclusivamente para ello.

Análisis o test de estrategias en EA Studio

Una de las funcionalidades más interesantes del software es que te permite poner a prueba tus estrategias. Una vez creadas puedes analizarlas y medir su robustez con las pruebas de Montecarlo, Walk Foward o Multimercado.

Estos análisis te darán una visión de cómo se comportan las estrategias en diferentes escenarios. Mayor información al estresar tus sistemas cambiando las condiciones del mercado.

Resultados o reporte de tus estrategias

Lo que de verdad quieres saber de toda estrategia o sistema de trading. ¿Cómo se ha comportado en el pasado? ¿Qué beneficio tiene? Estadísticas al completo del rendimiento.

Expert Advisor Studio te muestra un reporte completo de tu estrategia para que puedas obtener información de primera mano. Número de operaciones, entradas y salidas, operaciones ganadores y perdedoras… puedes verlo todo.

Trading automatizado con EA Studio

Una vez tengas creadas tu estrategia o tus estrategias, sólo tienes exportarlas como EAs e instalarlas en tu bróker.

Debes de tener en cuenta que debe de tener como plataforma Metatrader 4 o Metatrader 5, ya que puedes exportar en ambos formatos. De manera sencilla y sin programar ya puedes hacer trading.