Cómo hacer trading en Forex

Cómo hacer trading en Forex

¡Hola y gracias por estar de nuevo por aquí!

En este artículo te quiero mostrar cómo estructuro mi operativa haciendo trading en el mercado de divisas. Si puede darte ideas o ayudarte en tu proceso, el objetivo de este post estará más que cumplido. Voy a intentar a ser lo más claro y directo posible. Iré punto por punto:

1. Cómo hacer trading

Centrándote en los básicos y haciéndolo simple. Me explico, no tienes que basarte en estrategias hipercomplejas, usar el software que lo peta y ponerlo en el servidor que hay al lado de tu bróker… tampoco tienes que ser el mejor programador ni mucho menos ponerte a ensuciar los gráficos de tu plataforma para ganar dinero en Forex.

Necesitas sistemas. Los sistemas funcionan. Las empresas y los métodos de trabajo orientados a conseguir resultados se basan en sistemas. Tú deberías empezar a aplicar y crear sistemas porque te van a permitir:

  • Saber lo que puedes esperar (retorno y riesgo) en resultados.
  • Medir lo que haces.
  • Conocer cuándo está dejando de funcionar lo que estás aplicando.

Que sí, que eso de sentarse delante del ordenador, mirar y decir “creo que EUR/USD va a subir” es lo más común, pero es que lo normal aquí es perder dinero. Necesitas estrategias ganadoras para empezar el combate.

2. ¿Intradía o swing trading en Forex?

Esta pregunta es una pregunta interesante y hago un pequeño inciso si estás comenzando. Swing trading son operaciones que suelen durar varios días y cuando hablamos de intradía o day trading nos referimos a operaciones que se cierran en el mismo día.

Bien, ¿entonces cuál? Como todo en la vida, depende (ya estamos). Tienes que aprender que no hay un “lo mejor para todos”. En mi caso combino ambas operativas porque me dedico full time a esto, pero si estás comenzando o eres de las personas que se estresan con el trading, te recomiendo que te centres en hacer swing trading.

A medida que vayas consolidándote aquí ya puedes empezar a escalar y buscar diversificar haciendo intradía. Pero de nuevo, esto es sólo algo que recomiendo en base a mi propia experiencia y de personas que he conocido durante estos años.

3. Trading en Forex automático o Manual

Ni todos los sistemas de trading automatizados en Forex son la panacea ni todos los sistemas discrecionales o manuales son malos. Deja de verlo así, sólo hablamos de ejecución. Es por esto precisamente que me decanto por una ejecución automatizada. Podríamos hablar largo y tendido de esto y si te parece interesante puedo dedicar un artículo sólo a ello. Pero piensa que la automatización es sólo cómo se lleva a cabo la estrategia. Si ésta es ganadora o perdedora es la base de todo.

Automatizar una estrategia perdedora no la convierte en ganadora, sólo se trata de aplicar estrategias que sean rentables y asegurarnos que se ejecutan de la mejor manera (en manual siempre nos hacemos trampas al solitario).

4. ¿Es el análisis la clave para hacer trading en Forex?

Muchas personas piensan que el análisis técnico es la clave para batir al mercado y los defienden hasta las últimas consecuencias. De igual forma pasa con quienes piensan que la única manera de ganar dinero en el mercado de divisas es mediante el análisis fundamental.

Entonces, ¿qué es realmente lo que funciona? Funciona aquello que realmente da resultados y puedes comprobar. De qué sirve que me digas que este o el otro es el mejor método si ni siquiera te has sentado a sacar números. Muchas veces no es con qué, sino cómo. Es decir, pueden ser diferentes métodos válidos si se realizan bien. Pero para ello necesitas estadísticas de lo que estás haciendo.

5. Aprende a crear estrategias de trading robustas

Primero veamos qué es eso de una estrategia de trading robusta. Como traders, sabemos qué es lo que ha sucedido en el pasado, pero no sabemos lo que pasará mañana en el mercado. Es por ello que necesitamos sistemas que se adapten bien a las circunstancias cambiantes del mercado.

¿Cómo podemos saber sistemas se adaptan bien a alteraciones en el spread, precios…? Simulando esas alteraciones, algo así como simular esas condiciones y ver qué tal se comportan. Existen diferentes test para ello como son: Walk Forward test, Montecarlo y Multimercado.

Estos test nos dan una idea de cuánto de robusto es nuestro sistema de trading creado y nos da una referencia. Cuidado, he dicho referencia, no verdad absoluta. Luego los probaremos, nuestro objetivo es dejar el menor espacio posible al azar.

6. Mejores estrategias de trading en Forex

Te estarás preguntando que cómo te las vas a apañar para conseguir crear estrategias rentables y comenzar con todo esto. Calma, hay herramientas para ello, pero lo importante aquí es que sepas que las estrategias que suelen ser más estables en el tiempo y dar mejores resultados son:

6.1.  Estrategias de trading con criterios de entradas y salida muy sencillos

Lo contrario a lo que posiblemente te hayan contado. Cuanto más simples sean nuestros sistemas de trading en Forex más probabilidad de que sigan funcionando a lo largo del tiempo. Esto mismo lo he podido ver y lo sé de primera mano.

Además, ¿qué es más probable que deje de funcionar, un sistema basado en seis indicadores o un sistema basado en uno o dos? Que seis indicadores sigan dando resultados durante años y años no es nada fácil. En cambio, sólo uno o dos lo son más. Aún así, los sistemas de trading siempre deben supervisarse.

6.2. Sistemas con un número de operaciones o trades no muy elevados

A veces, cuando nos obsesionamos con estar dentro del mercado constantemente haciendo tropecientos trades, estamos dándole pasta a nuestro bróker y sacándolo de nuestro bolsillo. Más no es mejor en trading, mejor es mejor. Esto va de que saques el máximo de dinero con el mínimo riesgo, no de dárselo a tu bróker.

6.3. Estrategias con un retorno/riesgo controlado

Ves una estrategia miras su beneficio en los últimos meses y años y ya estás pensando en conectarla. Error, mira siempre el retorno asociado al drawdown. El drawdown de tu sistema es, dicho de forma breve, la máxima caída consecutiva que ha tenido. ¿Por qué es importante? Porque si esa caída se ha producido en el pasado puede volver a producirse (y más grande, créeme). Ahora estarás pensando, ¿y qué pasa si me sucede esto?

A continuación, te lo explico, pero antes un ejemplo de un sistema que cumple con todas estas características (para que veas que es más simple de lo que parece:

Aquí más estadísticas:

7. Establece reglas de conexión y desconexión de tus sistemas

Todos los métodos para hacer trading suenan muy bien. El problema es cuando empiezan a perder. Algunos te dicen que hay que seguir, que el sistema es el sistema…Pero, ¿y si el sistema está dejando de funcionar? Al fin y al cabo, vivimos en un mundo cambiante y nuestro dinero no es infinito.

La realidad es que muchas personas no saben determinar cuándo el sistema está fallando o cuando pasa esto porque lo están aplicando mal. Si ejecutas las estrategias de manera automatizada ya estás salvando esto, entonces lo que necesitas es una regla para desactivar tus estrategias llegados un determinado punto. Para ello basta con monitorizarlas con plataformas como bluefx o myfxbook para saber cuál es el rendimiento de cada una.

8. Diversificar en Forex

Si desactivamos una estrategia Rubén, dejamos de hacer trading. No si activas otra que viene haciéndolo bien. No se trata de que ejecutes un sistema de trading en Forex o dos, se trata de que tengas diferentes sistemas: los mejores en real y una base en demo creados que puedas incluir en tu cuenta real cuando desactives alguno porque su desempeño ha bajado.

Puedes diversificar por time frame (temporalidad en horaria), por activos (diferentes divisas) o tipos de sistemas (tendencial, mean reversion…).

El objetivo de diversificar es buscar un retorno más estable, muchas personas lo que hacen para esto es introducir muchos sistemas sin más, si haces esto conseguirás todo lo contrario, estarás incrementando el riesgo.

9. Qué divisas negociar en Forex

Recomiendo que te centres en los majors o los pares de divisas principales, especialmente si tu bróker tiene un spread alto, ya que en estos suele ser menor. Una de las ventajas de automatizar es que puedes escalar tu trading y hacerlo en diferentes divisas diversificando como te decía anteriormente. Estas son los activos que he negociado en los últimos meses:

Empieza por ser rentable con pocos (uno o tres activos) y a medida que vayas evolucionando puedes ir haciendo crecer tu cartera.

10. Porqué invertir (sólo) en Forex

No seré yo quien te diga que debes invertir en Forex y no en otro mercado. Cada uno es de su padre y de su madre y tiene sus cosas buenas y no tan buenas. Eso sí, una cosa está clara, lo hagas donde lo hagas recuerda el poder de la especialización. Hay traders que se concentran en uno o dos activos y son rentables. Al final es de lo que se trata, ¿no?

Esta operativa es extrapolable a diferentes activos como materias primas, índices y criptodivisas. Sí, criptodivisas también. De hecho, mi operativa se basa principalmente en divisas y criptodivisas (a un 85% el primer grupo y 15% el segundo). Pero tengo que decir que el trading en criptodivisas me ha dado una grata sorpresa este año.

De nuevo, si estás comenzando no lo hagas con muchos activos o te vas a saturar. Empieza paso a paso y vas diversificando a medida que vayas evolucionando. El que mucho abarca, poco aprieta.

11. Pasos para hacer trading

Si has llegado hasta aquí es posible que no te quede del todo claro cómo carajo hago trading, entonces te lo voy a resumir por pasos:

  1. Creo estrategias de trading rentables estadísticamente y compruebo mediante test que son robustas.
  2. Las pongo en una cuenta demo para asegurarme que funcionan perfectamente.
  3. Una vez cumplen los requisitos que les exijo las paso a real.
  4. En cuenta real gestiono mis sistemas conectando y desconectándolos en función de su rendimiento (siempre bajo criterios objetivos).

12. Cómo empezar como trader profesional (sin saber programar)

Pero Rubén, yo no he estudiado informática y no se me dan especialmente bien las matemáticas. No te preocupes si no sabes programar, es posible hacer todo esto mediante herramientas que lo van a hacer por ti. Durante años yo mismo he programado mis propios sistemas y está bien, pero ahora me concentro es gestionarlos y sacarles el máximo partido. Tampoco pienses que esto es el robot que te hará ganar millones de euros mientras te tomas el gin tonic en la playa.

No es algo que me haya sacado de la manga, esta metodología la venimos aplicando en Academia de Trading y hay una comunidad de traders algorítmicos que vienen haciendo muy bien las cosas. Trabajamos para crear buenos sistemas de trading y aplicamos reglas para gestionarlos. Aquí tienes más info de todo lo que hemos montado y es (casi) gratis.

[Extra 1]: Terminología para hacer trading

Si estás comenzando y algunos de los conceptos que has leído te suenan a chino, tranquilidad, todos pasamos por ahí. Te dejo un artículo con los conceptos más comunes que se suelen usar haciendo trading en Forex. Dale un repaso de vez en cuando, pero no tienes que estudiarlos de memoria, sólo entenderlos. Si hay algo que no te cuadra, déjame un comentario en cualquiera de estos post y te lo intentaré explicar sin problema.

[Extra 2]: Guía para hacer trading en Forex

Si decides hacer la guerra por tu cuenta o estás en modo esponja te dejo este artículo que es una guía completa sobre trading en Forex. Ahí puedes ver algunos temas como brókers, plataformas…

Si has dedicado parte de tu tiempo en leer este artículo te doy las gracias por ello, con la información que hay en Internet es una suerte tenerte de visita.

Nos leemos pronto con nuevos posts sobre trading, Forex, criptodivisas, plataformas…

¡Qué vaya bien!

Un abrazo.

Cómo funcionan los pares de divisas en Forex

Cómo funcionan los pares de divisas en Forex

Es muy posible que te hayas hecho preguntas de tipo: ¿por qué las divisas cotizan en pares? ¿cuáles son los pares más rentables? ¿y los más volátiles? Todo lo que necesitas saber sobre cómo funcionan los pares de divisas en el mercado Forex te lo voy a explicar en este artículo.

Como ya sabrás, el mercado de divisas (Forex) es el más líquido y antiguo que existe. Es uno de los mercados preferidos por los traders profesionales, dadas sus condiciones de negociación (spreads bajos debido a su alta liquidez), la posibilidad de operar las 24 horas del día, facilidad de realizar análisis sobre los movimientos de los precios (es un mercado muy técnico) y otra serie de características que lo hacen único. Sin embargo, para tener éxito en la operativa, es necesario conocer cómo funcionan sus activos, es decir, lo pares de divisas que se negocian en este gran mercado.

1. Qué es un par de divisas en Forex

A la hora de comprar un bien o un servicio su valoración se basa en una cantidad monetaria, correspondiente a la divisa local. Por ejemplo, si pretendemos comprar un inmueble en España, nos costará X cantidad de “euros”. En caso de comprarlo en Estados Unidos, nos costará una suma de “dólares” (su divisa local); a pesar de que podemos negociar el pago en una divisa distinta, siempre, para que el dinero sea efectivo, deberá cambiarse a la divisa local y poder intercambiarlo por otros bienes o servicios.

Con los activos financieros sucede lo mismo, si compramos acciones en la Bolsa de Madrid, se valorarán en euros; y su cotización se marcará en esta divisa. Cuando accedemos a la Bolsa de New York, la cotización de las acciones se expresa en dólares de Estados Unidos y se comprarán por una cantidad de esta divisa.

Así pues, la moneda actúa como unidad de valor. Pero ¿cómo se valora entonces una divisa?

Para resolver esta cuestión se hace necesario enfrentarla con otra divisa distinta. De esta manera, podemos decir que un “euro” equivale a tantos “dólares de Estados Unidos”, tantos “francos suizos”, tantas “libras esterlinas”, etc. Por este motivo las divisas no pueden cotizar en solitario, es necesario que se agrupen en pares para establecer su cotización.

Eso es precisamente el precio de una divisa: la cantidad de otra divisa; el cambio que le corresponde. El mercado determina el tipo de cambio entre una divisa y otra.

Respondiendo a la pregunta que da título a este epígrafe, un par de divisas no es otra cosa que una relación de cambio entre dos divisas. La forma de establecer los precios de las divisas en el mercado Forex.

Pongamos un ejemplo de cómo las divisas se agrupan por pares, un dólar de Estados Unidos (USD) equivale 1,3194 dólares de Canadá (CAD), según marca el mercado de divisas en este momento. Se expresa de la siguiente manera: USD/CAD = 1,3194.

Podríamos traducirlo de la siguiente manera: una unidad de la primera divisa del par, llamada divisa base, equivale a 1,3194 unidades de la segunda divisa, denominada divisa cotizada o contradivisa. El número de unidades de cambio lo marca el mercado Forex.

Otro ejemplo: EUR/USD = 1,1010. Un euro se cambia por 1,1010 dólares de Estados Unidos.

2. Cuáles son los pares de divisas más comunes

Una vez hemos comprendido que las divisas deben agruparse por pares, con fines de establecer su cotización en el mercado Forex (el cambio entre unas y otras), tal y como podemos imaginar, existen tantos pares como cruces de las divisas existentes. Sin embargo, hay algunos pares que destacan por su liquidez, aquellos que más participantes tienen en el mercado.

Suelen ser las divisas de las economías más desarrolladas, que mayor volumen de operaciones atraen por motivos comerciales. También, por tradición histórica del mercado Forex (como por ejemplo la libra esterlina (o libra británica), divisa del país que antaño fue el centro de las transacciones y sigue siendo la principal plaza de negociación de divisas).

Los pares de divisas más comunes son los siguientes:

  • EUR/USD (euro versus dólar de Estados Unidos)
  • GBP/USD (libra esterlina versus dólar de Estados Unidos)
  • USD/JPY (dólar de Estados Unidos versus yen japonés)
  • USD/CHF (dólar de Estados Unidos versus franco suizo)

A estos pares se les llama “majors” y tienen la característica de que establecen un cruce de las cuatro principales divisas (EUR, GBP, CHF y JPY) con el dólar de Estados Unidos (USD).

El dólar de USA es considerada la divisa de referencia, la “divisa reina”, por motivos históricos (antiguamente, todas las divisas cotizaban contra el dólar de Estados Unidos y este, a su vez, contra el oro. Así se establecían los tipos de cambio). Por esta razón, en todos los pares mayores interviene el USD.

Existen otros pares que suelen ser muy populares, a pesar de no estar considerados como pares mayores. Son cruces de las principales divisas vistas, obviando en esta ocasión al dólar de Estados Unidos. En particular, los pares EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF y GBP/JPY son también muy comunes entre los traders profesionales.

Podríamos añadir como principales divisas al dólar australiano (AUD), al dólar canadiense (CAD) y al dólar de Nueva Zelanda (NZD). Cruzando todas estas divisas, obtenemos una gran cantidad de pares muy líquidos en los que podremos encontrar oportunidades de trading.

3. Pares de divisas en Forex más rentables

Cada uno de los pares de divisas que componen el mercado Forex tiene sus características y personalidad propia. Algunos de ellos son rentables por presentar tendencias más sostenidas, otros, sin embargo, son más volátiles en el corto plazo. En general, se consideran a los majors como los más operables, debido a su liquidez y estabilidad.

Con los pares de divisas más rentables no hacemos referencia a aquellos que pueden alcanzar mayores fluctuaciones en el trading de corto plazo (mayor volatilidad). Si bien, es cierto que este factor incide directamente en la rentabilidad de una o unas pocas operaciones, sin embargo, en este caso nos referimos a una rentabilidad sostenida a medio plazo, con lo cual será necesario operar con los pares de divisas más líquidos y estables, aquellos que intervienen las divisas principales.

Dependiendo de las condiciones de mercado, un par de divisas puede ser más rentable que otro. Por ejemplo, ante una decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, todos los cruces en los que intervenga el USD tendrán una mayor volatilidad y probable rentabilidad. Sin embargo, esta volatilidad no se mantendrá en el tiempo.

Las características de los que están considerados como los mejores pares para operar son las siguientes:

  • EUR/USD: estamos ante el par de divisas con mayor volumen de operaciones de todo el mercado, tiene la mayor liquidez, la menor volatilidad y los spreads más bajos. Es uno de los pares de divisas más rentable, debido a que intervienen las dos monedas más importantes del mundo, con una sólida economía detrás. Sus movimientos son más previsibles (lo que procura una mayor rentabilidad).
  • GBP/USD: es el par más antiguo y uno de los más prestigiosos del mercado. Presenta una mayor volatilidad con respecto al anterior, ofreciendo mayores oportunidades de corto plazo, pero también es un par que cuenta con una gran liquidez.
  • USD/JPY: es uno de los pares que mayores tendencias de largo plazo ofrece. Sin renunciar a la liquidez y estabilidad de las cotizaciones.
  • EUR/GBP: se trata de uno de los pares más operado del mercado. Los cruces con el euro siempre cuentan con una gran liquidez. A esto hay que sumarle las buenas condiciones de trading que brinda la libra esterlina en el corto plazo.
  • AUD/USD: el dólar australiano tiene una fuerte correlación con el oro y las materias primas en general, por lo que sus movimientos son consistentes. También cuenta con la liquidez necesaria para hacer trading. Se trata de un par de divisas de los más tendenciales del mercado.

4. Cuál es el par de divisas más volátil

Si no tenemos en cuenta las divisas exóticas, aquellas que se excluyen de las más comunes, cuentan con poca liquidez y que se cruzan con el dólar de Estados Unidos (la divisa de referencia), históricamente, el par más volátil del mercado Forex es el cruce de la libra esterlina contra el yen japonés (GBP/JPY).

Apodado como el Widow-Maker (fabricante de viudas), este par puede tener un cambio de tendencia en cualquier momento.

El GBP/JPY tiene una amplia volatilidad debido a la correlación existente entre el GBP/USD y el USD/JPY.

Se trata de un par altamente inestable, suele tener movimientos imprevisibles y aumentar la volatilidad inesperadamente. Es uno de los pares más amado y temido del mercado al mismo tiempo: ofrece muy buenas oportunidades de trading, pero es necesario operarlo con cierta maestría. El GBP/JPY es un activo difícil de domar y, sin embargo, puede ser muy rentable.

5. Pares de divisas que mueven más pips

En este aspecto, es necesario tener presente que los pares de divisas se comportan de manera diferente en función de las horas del día. Por ejemplo, operando en la sesión europea, los pares con mayor volatilidad son los siguientes:

  • EUR/USD
  • USD/CAD
  • GBP/USD
  • USD/CHF

Estos pares de divisas pueden alcanzar un rango medio de 100 pips. Serían los pares más rentables y con mayor riesgo dentro de esta franja horaria.

No obstante, si atendemos a las volatilidades anuales recientes, se desprende que ciertos cruces de la libra esterlina configuran los pares que mayor número de pips fluctúan:

  • GBP/NZD
  • GBP/AUD
  • GBP/JPY
  • GBP/CAD

5. Cuando se pueden negociar pares de divisas en Forex

El mercado Forex no es un mercado centralizado, no cuenta con una única plaza para la negociación de divisas. Esta característica hace de él un mercado que permanece abierto las 24 horas del día, de lunes a viernes.

Cuando todavía en España es de madrugada, abre Sidney y comienza la negociación. Posteriormente, Tokio, Singapur, Hong Kong y todos los principales centros asiáticos abren sus puertas.

Antes de su cierre, se da la apertura de las plazas europeas, con Frankfurt a la cabeza (Londres, el mayor centro de divisas del mundo, abre una hora más tarde). Finalmente, Nueva York y los demás centros americanos tienen su apertura cuando en Europa comienza la tarde. Antes de cerrar américa, comienza de nuevo la sesión asiática y vuelta a empezar.

Así pues, bien sea en la sesión asiática, europea o americana cualquier trader puede acceder al mercado Forex, excepto los fines de semana.

En cualquier caso, tal y como hemos visto en el punto anterior, en cada sesión se tiene una cierta predilección por determinadas divisas, por lo que la fluctuación de los pares suele variar de una a otra.

En la sesión asiática Tokio marca el ritmo y los pares que más movimiento presentan son el USD/JPY y GBP/JPY. Durante la sesión americana el GBP/USD y USD/CHF suelen ser más operados (el GBP/JPY también tiene una fuerte actividad).

El EUR/USD es un par que suele estar más activo en las sesiones europeas y americana, ambas se solapan cuando en Europa se da la tarde (comienza a las 13:00 GMT).

Y hasta aquí todo sobre los pares de divisas, algo básico y que hay que saber sobre el mercado forex. ¿Conocías algunas de estas peculiaridades y curiosidades? ¿Alguna que añadirías? 🙂

¡Un abrazo y gracias por leer!

El mayor concurso de trading del mundo

El mayor concurso de trading del mundo

Hace unos días estuve en el evento de la Btrading World Cup y me gustaría compartir contigo lo vivido. Tómate dos minutos de tu tiempo porque igual te alegras en un futuro cercano.

¿Qué es la Btrading World Cup?

Es un concurso de trading a nivel mundial. Si me sigues en redes sociales sabrás que no soy muy dado a este tipo de cosas, que considero que el tiempo es limitado y prefiero emplearlo en cosas que vayan a lo que funcione y que no me gusta mucho el circo que hay montado en torno a algunas cosas dentro del trading.

De hecho, hoy voy a hablarte de la segunda edición de un torneo que en su primera edición no quise participar porque consideraba que era uno más de tantos eventos / concursos que poco podría aportarme. El caso es que después de hablar en varias ocasiones con la organización y comprobar que las cuentas iban a estar auditadas, sería con dinero real, bajo apalancamiento… me pareció bastante interesante y una buena oportunidad. Buena oportunidad para traders que están comenzando (hay muy poco que perder) y para aquellos experimentados (demostrar y poder ganar un dinero extra). Te cuento a continuación de qué va todo esto y cómo puedes participar.

¿En qué consiste el concurso?

En sacarle la máxima rentabilidad a una cuenta 500 euros con un apalancamiento máximo de 1:30. Las mismas condiciones para todos los traders. Y lo mejor, sólo una inscripción por participante, algo que me gusta bastante (adiós trampas).

Se acabó eso de abrir dos cuentas de trading, una en una dirección y otra en la opuesta, reventar una y duplicar la otra. Presentas la ganadora y tan pancho, lo he visto en muchas ocasiones, un desastre.

He hecho un vídeo donde te explico todo sobre el concurso también:

Bases del concurso

Hay tres fases o tres rondas.

Los tres mejores de cada ronda y los dos mejores de la clasificación general (excluyendo a los primeros de cada ronda) tendrán la oportunidad de viajar a Manhattan (Nueva York) y visitar Wall Street, donde tendrá lugar la Gran Final.

  • El primer clasificado: 10.000€
  • El segundo clasificado: 3.000€
  • El tercero se llevará 2.000€

Cómo participar

Abrir una cuenta de 500 euros o dólares y realizar mínimo 15 operaciones en la competición. Solo se puede abrir una cuenta por ronda (para evitar trampas y que todos tengamos las mismas oportunidades).

Fechas de la competición Btrading World Cup

Cada ronda tiene una duración de 3 meses, aunque puedes entrar en la competición en cualquier momento

  • Primera Ronda: 2 de Septiembre al 2 de Diciembre
  • Segunda Ronda: 2 de Diciembre al 2 de Marzo
  • Tercera Ronda: 2 de Marzo

Recuerda que lo importante es sacar la máxima rentabilidad posible al final.

Inscripción

Si te digo todo esto es porque yo mismo voy a participar adaptando mi operativa a las bases del concurso. Te dejo el formulario con toda la información y el registro al concurso. ¡Vamos a ello!

Qué es el spread en Forex

Qué es el spread en Forex

¡Hola y gracias de nuevo por pasarte por aquí!

Hoy quiero hablarte del “spread”. Un término inglés que se traduce como diferencial. Y precisamente es lo que supone: una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un par de divisas en el mercado Forex

A la hora de operar en forex, nuestro bróker nos ofrecerá dos precios para un mismo instrumento. Uno de ellos, denominado “bid”, es el precio al cual comprará el par de divisas cuando nosotros, como traders, decidamos venderlo. El otro precio, llamado “ask”, representa el precio al cual el bróker de Forex vende cuando decidamos comprar.

Como es lógico, el precio de oferta (bid) será inferior en unos puntos al precio de demanda (ask). El bróker siempre comprará a un precio menor.

Pues bien, el spread no es ni más ni menos que la horquilla existente entre el precio “bid” y el “ask”. Vamos a analizar este concepto tan significativo para el trading en el mercado Forex con más detenimiento.

2. Para qué sirve el spread en Forex

Al introducir una orden de compra en par de divisas, debes fijarte en el precio ask, al cual el bróker vende. Si inmediatamente, tras la compra decides vendes (sin que haya dado tiempo tan siquiera a que el activo fluctúe), cerrarías la operación con una pequeña pérdida. Si haces la misma operación, pero en sentido contrario (operando en corto), el resultado sería el mismo.

Dicha pérdida viene dada por la diferencia entre ambos precios, es decir, el spread. Y es precisamente su sentido: es el coste por operar en el mercado. Son los honorarios del bróker por ejecutar nuestras órdenes de compra y venta.

Aunque la posición se desarrolle a nuestro favor y obtengamos ganancias, siempre cerraremos dicha posición asumiendo este coste, el cual se descuenta de los beneficios o se adiciona a las pérdidas.

Todos los intermediarios financieros realizan algún tipo de cobro por ofrecer aquellos servicios que le permite al trader operar en el mercado; el spread tan sólo es una forma de cobrarlas.

3. Tipos de spread en Forex

Básicamente existen dos tipos de spreads en Forex: Spread fijo y spread variable.

3.1. Spread fijo

Se trata de un diferencial que permanece inalterado, a pesar de las fluctuaciones del activo en el mercado. Si, por ejemplo, el par EUR/USD cotiza de la siguiente manera:

  • Bid: 1,0964
  • Ask: 1,0967

Podemos deducir que el spread existente es de 0,0003 puntos; o lo que es lo mismo, 3 pips de diferencia. Cuando se trata de un spread fijo, varíe lo que varíe el precio del EUR/USD, la diferencia entre ambos precios será siempre de 3 pips.

Este tipo de spread suele ofrecerse por aquellos brókers que actúan como contrapartida directa de las operaciones del trader (el bróker compra cuando el trader vende y vende cuando el trader compra, asumiendo la posición contraria con sus posibles beneficios o pérdidas). A este tipo de brókers se les conoce como Market Makers.

Cada par de divisas puede tener un spread distinto, sin embargo, se mantendrá constante por mucho que el precio fluctúe.

3.2. Spread variable

En este caso el spread no se mantiene inalterable, puede variar dependiendo de las condiciones que haya en el mercado en un determinado momento.

Siguiendo con el ejemplo anterior del EUR/USD, cuando se trata de un spread variable, no siempre será de 3 pips. Según sean las condiciones del mercado (la liquidez y la volatilidad), el diferencial puede variar.

Como norma general, cuando el bróker ofrece spreads variables, estos suelen ser más bajos que en los casos de un spread fijo. Ahora bien, el trader asume el riesgo de que el coste se le aumente en momentos puntuales del mercado (poca liquidez o mucha volatilidad).

Este tipo de spread suele ser ofrecido por aquellos brókers que transfieren las órdenes del trader directamente al mercado, no actuando como su contrapartida directa; a este tipo de brókers se les conoce como ECN o STP. En función de los precios de oferta y demanda que obtengan ellos en el mercado, se establece el spread.

4. Cómo se cobra el spread en Forex

Aunque depende de las condiciones de cada bróker, normalmente, el spread se carga en el mismo momento de abrir una posición de trading.

Tanto si se trata de una compra (operación larga) o una venta (operación corta), como norma general, nuestra operación comenzará con una pequeña pérdida. Como te decía al comienzo del artículo, esta pérdida es el importe de spread que el bróker ha cargado.

A la hora de cerrar la posición, se lanzará una orden contraria a la de apertura, pero el spread ya ha sido cobrado anteriormente y tan sólo ejecutará la orden al precio que marca el bróker en ese momento. Así pues, las ganancias o pérdidas de la operación tendrán el coste del spread incorporado a la hora de cerrarla.

5. Diferencia entre comisión y spread

Las comisiones también suponen los honorarios del bróker por hacer su trabajo. La diferencia fundamental es el modo de cobrar esta retribución.

Una comisión se suele cobrar cada vez que se lanza una orden al mercado, es decir, se cobra tanto al abrir como al cerrar una posición; de esta manera, se duplican los costes por operar. Puede ser de una cantidad fija o un porcentaje sobre el volumen monetario de la operación.

Mientras tanto, el spread suele cobrarse una sola vez y se calcula en función del valor de cada pip (en breve veremos cómo calcular el spread en Forex). En otras palabras, el spread se valora en pips, no es una cantidad ni un porcentaje sobre el montante a invertir.

6. ¿Cómo ver el spread en MetaTrader 4?

Como te decía, el spread no es más que la diferencia existente entre el precio de oferta (bid) y el precio de demanda (ask) que nos ofrece el bróker. Por lo tanto, si atendemos a estos dos precios, podremos calcular la diferencia y establecer los puntos (pips) de spread.

Lo natural es que el spread sea conocido a la hora de establecer la relación con nuestro bróker, puesto que es una de las comisiones a las que el trader debe hacer frente. Deberá informarnos de este parámetro, entre otras de sus condiciones de contratación.

En cualquier caso, puede comprobarse el spread en MetaTrader 4 (y en otras plataformas de trading) simplemente observando los precios de cada instrumento financiero. Estos valores aparecen en la ventana “Observación del mercado”, la cual, por defecto, está situada en la parte izquierda de la plataforma (puede cambiarse de lugar manualmente).

Es conveniente su comprobación para asegurarnos que el bróker cumple con las condiciones pactadas.

7. Cómo se calcula el spread en Forex

El spread se mide en puntos básicos de fluctuación en el mercado (el movimiento mínimo que puede realizar un activo). Estos puntos se denominan “pips” en el mercado Forex (Point In Percentage).

Un pip, es decir, la variación mínima que puede experimentar el tipo de cambio entre dos divisas, se corresponde con el cuarto decimal (0,0001). Los pares en los que aparece el yen japonés únicamente cotizan con dos decimales, por lo que su variación mínima es de 0,01 (el segundo decimal representa un pip).

En resumen, para calcular el spread, en principio debemos calcular el valor de cada pip. Posteriormente, tan sólo debemos multiplicarlo por los pips de diferencia entre el precio bid y ask, es decir, el spread.

El valor monetario de un pip se expresa en la divisa cotizada (la segunda del par). Ojo, si esta divisa no es la local, debemos tener presente el tipo de cambio entre ambas para realizar el cálculo exacto.

Un pip puede tener un valor en función de la cantidad que decidamos invertir. De esta manera, si abrimos una operación de un lote (100 000 unidades de divisa), el valor de un pip será de 10 unidades de la divisa cotizada (100 000 x 0,0001). Si operamos con dos lotes, 20 unidades de divisa; si operamos con un minilote (10 000 unidades de divisa) tendrá un valor de 1 unidad de divisa; etc.

Si el spread es de 3 pips, por ejemplo, y el valor de cada pip es de dos unidades de la divisa cotizada (puesto que hemos operado con dos minilotes), su valor será de 6 unidades de divisa. Para calcular cuanto representa en euros, debemos realizar el cambio entre ambas divisas.

8. Factores que influyen en el spread en Forex

Cuando el spread es fijo, uno de los factores principales que influye a la hora de establecer el spread es la política comercial que siga el bróker.

En otras palabras, según la competencia entre intermediarios y otros factores de marketing, cada bróker establece los spreads que considera conveniente. El trader puede contratar con estas condiciones o no.

Cuando se trata de spreads variables, el bróker establece sus precios en función de los que obtenga en el mercado (los que le proporcionen sus proveedores de liquidez en ese preciso momento).

En todo caso, los factores que influyen para establecer el spread de cada uno de los pares de divisas del mercado Forex son los siguientes (tanto si se trata de spreads fijos como variables):

  • La volatilidad del activo: si la volatilidad es alta, el spread aumenta. Suele pasar cuando se producen las publicaciones de noticias económicas. Cuanto más volátil sea un activo financiero, mayor será el spread que nos cargará el bróker.
  • Los participantes que haya en el mercado: en otras palabras, la liquidez del activo. Si existe un número mayor de compradores y vendedores no es difícil emparejar las órdenes y el spread será más bajo; el bróker tendrá proveedores en el mercado a precios más convenientes y este hecho se traslada al propio trader.

9. ¿Cómo funcionan los spreads?

Una vez visto todo lo que necesitas saber en cuanto al spread, vamos a repasarlo a través de un ejemplo para que se tenga un conocimiento completo de cómo funcionan los spreads.

Por ejemplo, supongamos que realizamos una operación larga en el EUR/USD. Los precios que nos ofrece el bróker son los siguientes:

  • Bid (Oferta): 1,1044
  • Ask (Demanda): 1,1046
  • El spread es de 2 pips (la diferencia de ambos precios)

Si el trader desea comprar el par EUR/USD deberá abonar 1,1046 dólares por cada euro comprado. En caso de que desee venderlo, el bróker le abonará 1,1044 dólares por cada euro vendido.

Supongamos que el trader desea comprar tres microlotes (30 000 euros). El valor de cada pip será de 3 dólares (30 000 x 0,0001). Si el spread es de 2 pips, su valor será de 6 dólares.

Esta cantidad será cargada en su cuenta en el momento de abrir la operación. Por consiguiente, en su cuenta de resultados aparecerá una pérdida de unos 5,43 euros (según el tipo de cambio EUR/USD).

Esta pérdida será inicial, es preciso dejar que la operación se desarrolle para que genere las ganancias suficientes que le permita al trader cubrirla. Cuando el par haya avanzado 2 pips a su favor, el trader se encontrará en el punto muerto de la operación, el saldo de la misma será 0. A partir de ahí, el trader comenzará a obtener beneficios. Si, por el contrario, la operación evoluciona en su contra, a las pérdidas propias de la posición serán sobre esta pérdida inicial.

La operación se cerrará sin más, cuando el trader lo decida, y este coste será una retribución que obtiene el bróker por prestar el servicio que le permite al trader operar en el mercado.

En este caso, hemos puesto como ejemplo un spread de 2 pips, pero en función del par de divisas a que se pretenda operar, puede ser mucho más alto y el precio debe fluctuar más para conseguir llegar al punto muerto.

10. La importancia de comprender el tema de los spreads

Conocer el spread tiene una gran importancia debido a que supone uno de los mayores costes a los que tiene que hacer frente el trader para operar en los mercados.

Tener presente cuánto nos cobra nuestro bróker, si el precio está en sintonía con las condiciones existentes en el sector, si el servicio que nos presta justifica el coste de operación, si el bróker cumple con las condiciones pactadas, etc., resulta fundamental. Estas cuestiones pueden marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso en nuestro trading.

Por otra parte, nos será de utilidad saber comprobar y calcular el coste del spread para definir si las condiciones se adaptan a nuestro estilo de trading (si abrimos o cerramos varias operaciones a lo largo del día u operamos con plazos temporales más dilatados) y a los activos que normalmente operamos.

Recordemos que el mercado Forex no tiene una plaza única, se negocia en distintos lugares. Es un mercado descentralizado que no dispone de cámara de compensación. El trader debe contratar con brókers solventes y de fiabilidad demostrada: aquellos que se encuentren regulados por organismos de prestigio.

El tener presente todo lo relativo al spread en Forex, tal y como hemos estado tratando en estas líneas, le será de gran ayuda de cara a proteger sus intereses ante el propio bróker y los mencionados organismos reguladores.

¡Espero que todo esto te haya ayudado!

¡Hablamos en comentarios! 🙂

Qué son los CFDs en Forex

Qué son los CFDs en Forex

¡Hola y gracias por llegar hasta aquí!

Aunque es un término básico dentro del trading y del forex, en este artículo te voy a explicar qué son y que no son los CFDs.

Comienzo de manera casi abligada diciéndote que CFD, como ya sabrás, se corresponde con las siglas  “Contract For Difference”, lo que se traduce en castellano como “Contrato Por Diferencias”. Se trata de un producto financiero en el que se liquidan las diferencias entre el precio de compra y el precio de venta de un activo financiero. Cuando hablamos de Forex de forma concreta, sobre un par de divisas cotizadas.

Sí, un CFD es un instrumento derivado o lo que es lo mismo, se emite sobre los movimientos de los precios de un instrumento que cotiza en un mercado (denominado activo subyacente), pero sin llegar a comprar físicamente dicho activo. Únicamente se carga o abona el beneficio o pérdida de la operación, pero en ningún momento se adquiere la propiedad del activo.

Los CFDs no tienen vencimiento, la posición abierta en el mercado puede durar todo el tiempo que el trader considere necesario.

1. Cómo se valoran los CFDs

Por si te estás preguntando cómo se valoran los CFDs, decirte que en realidad son contratos con un bróker emisor de los mismos, al contrario que por ejemplo las acciones que son adquisiciones de los activos en el mercado. 

Normalmente, el bróker ofrece dos precios en torno a la cotización del activo, uno para la compra (lo que supone que el trader vende) y otro al cual vende (cuando el trader desea comprar); estos precios son los que puedes ver como “bid” y “ask” respectivamente.

En forex, los contratos estándar se llaman lotes y equivalen a 100000 unidades de la moneda base. Aunque también existen minilotes (10000 unidades) e incluso microlotes (1000 unidades).

Ejemplo: si compramos 2 CFDs (2 lotes) del par de divisas EUR/USD, significa que estamos realizando una operación de 200000 euros. Si el par cotiza a 1,1200, según el precio ask de nuestro bróker (un euro equivale a 1,1200 dólares), el valor de nuestra posición sería de 224 000 dólares.

2. Cómo operar en CFDs

Para operar con CFDs sólo necesitas establecer un contrato con un bróker que emita estos productos financieros, abriendo una cuenta con el mismo y aportando una cantidad de capital inicial. Generalmente, todo el proceso se realiza online.

Al abrir una cuenta, el bróker suele proporcionar todas las herramientas necesarias para operar con CFDs, incluyendo la plataforma de trading en la que se realizan análisis de mercado, se lanzan órdenes de compraventa y se gestiona el capital aportado.

Operar con CFDs es tan fácil como comprar, lanzando una orden de compra en la mencionada plataforma de trading, cuando se espera una subida de precio. Así como vender cuando se espera un descenso. Los CFDs se compran y venden tal y como si fuesen el propio activo sobre el cual se emiten, con la ventaja de que no es necesario tenerlos en propiedad para venderlos. Es posible vender primero y recomprar después para cerrar nuestra posición (a esta operación se le llama “invertir en corto”, “abrir una posición corta”, etc.).

Para deshacer la operación, tan sólo tienes que lanzar una orden contraria a la de apertura, a pesar de que la propia plataforma permite hacerlo de un modo más sencillo, simplemente escogiendo la opción “cerrar posición” (o similar).

2.1. Por qué un trader experto elige operar con CFDs

Un trader experto sabe desenvolverse en los mercados financieros (lo que no significa que siempre obtenga ganancias), maneja bien el riesgo y es capaz de controlar sus emociones. En este sentido, el operar a través de CFDs  es una opción si tu objetivo es usar apalancamiento.

Operar con CFDs tiene una serie de ventajas y una serie de riesgos que veremos a continuación. Los riesgos son controlables si se tienen los conocimientos y una metodología necesaria (un trader experto posee estas dos características). En el momento que se consigan estas dos habilidades, operar con CFDs puede ser una opción a considerar.

Pata hacer trading y operar con CFDs es necesario:

  • Proteger el capital a toda costa, gestionando el riesgo de cada operación.
  • Pensar en el trading con CFDs como un negocio y no como un pasatiempo.
  • Crear una estrategia y seguirla con absoluta disciplina.
  • No apalancarte en exceso.

3. Por qué operar con CFDs en lugar de hacerlo con acciones

Al comprar acciones de una empresa se adquiere una parte de la propiedad de la misma. Dicho de otro modo, somos accionistas y estamos vinculados al negocio de esta compañía.

No obstante, únicamente podremos vender las acciones si previamente las hemos comprado (a no ser que se pidan a crédito). Por lo tanto, las operaciones en corto se dificultan: únicamente podremos tener un beneficio si las acciones se revalorizan. Con los CFDs esto cambia, es posible ganar dinero con los movimientos al alza y a la baja.

Con las acciones al contado tampoco tendremos apalancamiento, deberemos desembolsar el 100% del precio de compra de las mismas. Esto supone que el volumen de las operaciones queda limitado a nuestro capital en la cuenta. En este caso, las inversiones requerirán más tiempo de maduración, debido a que necesitan más recorrido del precio para obtener una ganancia aceptable. El trading intradiario, incluso el trading a corto plazo, se torna casi imposible, a no ser que se disponga de una alta suma de capital.

Por último, al comprar acciones se realiza una compra física, se tiene la titularidad de las mismas y este hecho requiere incurrir en comisiones y costes adicionales.

4. Plataformas de trading para operar con CFDs

Existen muchasas plataformas de trading para poder llevar a cabo una operativa a través de CFDs. Generalmente, es el propio bróker el que proporciona esta herramienta al trader al abrir una cuenta. Existen brókers que han diseñado su propia plataforma, otros, por el contrario, la ofrecen bajo una terminal de cliente, pero no es de su propiedad y puede ser utilizada por varios intermediarios.

Algunas plataformas que puedes encontrar para hacer trading con CFDs muy populares son Metatrader 4 y 5, Visual Chart, Pro Real Time.

5. Características de los CFDs

Las principales características de los CFDs son la gran flexibilidad que proporcionan, sumada a la capacidad de apalancamiento.

Como te he comentado anteriormente, son productos financieros con apalancamiento, el trader no necesita depositar la totalidad del valor de la inversión. Simplemente aportando un porcentaje de la misma en concepto de garantía para cubrir posibles pérdidas (margen requerido) es posible abrir una posición con un volumen mucho mayor. El beneficio potencial se incrementa debido a que se opera con un capital superior al que realmente se dispone.

La liquidez es otra de sus características, podremos comprar y vender en el momento deseado (el mercado Forex permanece abierto de lunes a viernes, las 24 horas del día) sin preocuparnos de la contrapartida.

6. Estrategias de trading con CFDs

Una estrategia de trading es un conjunto de reglas, tanto para el análisis como para la ejecución de la operativa. La estrategia determina las decisiones de compra y venta de CFDs, así como el momento, el activo, el volumen de la operación, el beneficio potencial, máxima pérdida permitida, etc.

Para establecer una estrategia de trading con CFDs, lo primero que debemos decidir es las herramientas que vamos utilizar para nuestra operativa en el mercado:

  • Acción del precio.
  • Tendencias: seguimiento y ruptura de las mismas.
  • Utilización de indicadores técnicos para determinar el impulso o momentum de mercado o el agotamiento del mismo.
  • Operar según las noticias económicas y otros datos fundamentales.

Además, el trader deberá definir su estilo a la hora de operar (según la duración temporal de las inversiones en CFDs):

  • Day trading.
  • Swing trading.
  • Position trading.

6.1. Riesgos de operar con CFDs

El riesgo de operar con CFDs proviene precisamente de la utilización del apalancamiento. Al operar con un capital superior al disponible supone que cada fluctuación del mercado produce un mayor impacto en la cuenta del trader, tanto si es a favor como si es en contra.

Una operación desfavorable, si no tienes una correcta gestión del riesgo, puede dañar tu dinero. Cuando el margen de garantía se agota, el bróker te exigirá una nueva aportación o cerrará la posición. Cuidado porque aquí debes ya asumir la pérdida correspondiente.

El nivel de apalancamiento máximo para CFDs sobre el mercado Forex para los pares de divisas principales y para traders minoristas según la regulación ESMA para clientes europeos es de 1:30 (lo que supone aportar un margen del 3,33% sobre el volumen de la operación real), según la normativa vigente. Por lo que, de esta manera, el riesgo de los CFDs queda limitado.

6.2. Aprende a calcular ganancias y pérdidas de tus CFDs

Para realizar el cálculo del beneficio o pérdida a la hora de hacer trading con CFDs, lo primero que será necesario es tomar en consideración los costes de la operación.

Las principales comisiones cobradas por los brokers de CFDs son:

  • Spread: es la diferencia entre los precios bid y ask (anteriormente mencionados). Suelen ser de unos pocos puntos y suelen cargarse en el momento de abrir una posición. Por este motivo, las operaciones de trading con CFDs comienzan con una pequeña pérdida.
  • Swap: también denominada “roll over” o “prima nocturna”. Esta comisión tiene como concepto el interés diario del dinero que nos presta el bróker para el apalancamiento. Se trata de un cargo o abono en nuestra cuenta cada día, dependiendo de la diferencia de tipo de interés de las dos divisas del par en el que se opere.

Una vez conocidos los costes, los factores a tener en cuenta para calcular nuestra ganancia o pérdida de la posición con CFDs son los siguientes:

  • El tamaño del contrato o volumen de la posición (en la divisa base).
  • El precio de apertura de la posición.
  • El precio de cierre de la posición.

Las ganancias o pérdidas se determinan: (Tamaño del contrato*Precio de cierre) – (Tamaño del contrato*Precio de apertura) – Comisiones.

En el mercado Forex, a la mínima fluctuación del precio se denomina “pip”. Un pip es una variación en el cuarto decimal del par de divisas, excepto los pares en los que interviene el yen japonés, que será el segundo decimal. El número de pips ganados o perdidos por el valor de cada uno (en función del volumen de la posición), menos las comisiones aplicadas, dan como resultado las pérdidas o ganancias obtenidas.

Después, tendremos que convertir los beneficios o pérdidas a la divisa local según el tipo de cambio.

7. ¿Quién puede hacer trading con CFDs?

Básicamente cualquier persona con capacidad para contratar y que cuente con un capital disponible para invertir está en perfecta disposición de hacer trading con CFDs.

En otras palabras, simplemente siendo mayor de edad (y no estando incapacitado judicialmente) y aportando una cantidad como capital, es posible abrir una cuenta con un bróker de CFDs y comenzar a hacer trading.

Operar con CFDs está al alcance de cualquier persona, debido a que no es necesario disponer de una gran suma de dinero.

8. Ventajas e inconvenientes de utilizar CFDs

Las ventajas de operar con CFDs vienen de la mano de las características de estos productos, tal y como hemos visto anteriormente:

  • Únicamente deberemos depositar una parte de nuestro capital en concepto de garantía, pudiendo ampliar el importe de nuestra operación de trading.
  • La liquidez de los beneficios obtenidos es inmediata, podremos retirar las ganancias una vez conseguidas.
  • Ofrecen la posibilidad de operar en corto con la misma facilidad de operar en largo. El trader puede obtener beneficios incluso cuando el mercado cae.
  • Son tremendamente ágiles, es posible realizar operaciones de unos pocos minutos de duración. Gracias a los CFDs y el apalancamiento que ofrecen el trader puede aprovechar el más mínimo movimiento del mercado.
  • Requieren, en la mayoría de los casos, menores comisiones que la compraventa de los activos físicos.
  • Están al alcance de cualquier persona, no se requiere mucho capital para hacer trading con CFDs.

En cuanto a los inconvenientes que presentan:

  • El apalancamiento es el factor de riesgo de los CFDs, pudiendo ser tanto una ventaja como un inconveniente al mismo tiempo. Es necesaria una exhaustiva gestión del riesgo; por este motivo, los traders expertos escogen los CFDs: son maestros en la gestión del riesgo.
  • A pesar de que estos productos no carecen de fiabilidad y transparencia, no cotizan en un mercado organizado.
  • Es necesario el pago de intereses diarios debido al dinero prestado por el bróker en el apalancamiento.

Y una vez leído todo esto, te pregunto:

¿Ha quedado perfectamente claro cómo funcionan los CFDs?

Si no es así déjame un comentario e intentaré ayudarte. Dime si también si eres más de CFDs o con qué productos sueles hacer trading.

¡Un abrazo y gracias por leer!

Qué es el backtesting en Forex

Qué es el backtesting en Forex

Hablemos de resultados en nuestras estrategias de trading. Y si hablamos de resultamos vamos a tener que hablar de backtesting cuando hacemos trading.

El backtesting es simplemente el cáculo de las estadísticas o el comportamiento de nuestras estrategias de trading en el pasado. Es algo así como ir atrás y observar qué habría pasado. En él podemos observar la curva de rendimientos y estadísticas asociadas a nuestra operativa como pueden ser el número de operaciones ganadoras, perdedoras, cuánto gana cuando gana y cuánto pierde cuando pierde, en definitiva, es un scáner de nuestra estrategia de trading.

¿Para qué sirve un backtesting?

Un backtesting no es garantía de nada, pero es una muestra de que lo que estás haciendo tiene o no tiene sentido. Te evitas perder el tiempo con estrategias que son claramente perdedoras. Me sorprende mucho que haya personas poniendo su dinero en algo que ni si quiera saber con números si funciona o no. Que lo que hagas tenga sentido no lo convierte en rentable. Sólo podrás saber si lo es si tienes los resultados para contrastarlo.

¿Cómo funciona un backtester?

Un backtester no es otra cosa que la herramienta para poder comprobar cómo de buena o de mala es una estrategia. Existen muchas plataformas para hacer backtesting de nuestros sistemas de trading, el más popular es el de Metatrader (no digo el mejor, digo el más popular). En este vídeo te muestro cómo funciona su backtester.

Un backtester al final lo que hace es que mediante los datos históricos del activo en cuestión donde quieres hacer trading y las reglas de entrada y salida de la estrategia te computa los resultados en cada operación, el momento de entrada y salida… Es algo así como si cogieses un papel y boli y lo hicieses manualmente, pero de forma mucho más precisa. De hecho, no te recomiendo hacer un backtest a mano ya que puedes hacerte trampas al solitario o simplemente equivocarte en el cómputo, algo que es más complejo que pase con un programa informático.

¿Por qué es tan importante hacer un backtesting?

Una cosa está clara, resultados pasados no garantizan resultados futuros. Pero si encima los resultados pasados de la metodología de trading que estamos aplicando es un desastre…o peor aún, no sabemos si es o no un desastre y la llevamos a cabo porque me han dicho que funciona o me la explico una persona que sabe mucho, te la puedes pegar, pero bien.

Hacer trading sin mirar un backtest es como conducir sin saber si en el coche en el que te vas montar le funcionan bien los frenos y el acelerador. Operes de manera manual o en automático haz al menos una prueba de lo que estás haciendo o estarás tirando los dados.

¿Cómo realizar backtesting en forex?

Realizar un backtest en Forex es muy sencillo. Eso sí, si tenemos nuestra estrategia automatizada. Si no es así te tocará hacerlo a mano como te decía anteriormente, remangarte y aprender algo de programación o contratar a alguien para que te la automatice. No suele ser muy caro, te puede salir peor aplicarla sin saber cómo va y perder dinero.

Si tienes una estrategia ya automatizada ya tienes casi todo hecho. Simplemente necesitas la data del bróker donde la vayas a ejecutar y ejecutarlo. Suele tardar segundos o minutos para obtener todos los resultados.

Estrategias ganadoras al hacer backtesting

Existen muchos criterios que puedes obtener para evaluar si tu estrategia de trading es rentable de verdad. Estos criterios son estadísticas de nuestro sistema para evaluarlo y saber si es o no válido. Vamos con las estadísticas o ratios más más comunes:

Balance Neto.

El beneficio neto de un sistema de trading es la ganancia menos las pérdidas. Cuanto más beneficio neto, mejor para nuestro sistema de trading.

Return/Drawdown

Es el resultado de dividir la rentabilidad obtenida por su drawdown (es la mayor racha consecutiva de pérdidas que ha sufrido el sistema).

Al dividir uno por el otro nos da un ratio que es bastante interesante, ya que si por ejemplo el resultado de la división es 3, podemos interpretar esto para un nivel de riesgo de 1 tenemos una rentabilidad de 3 (en este caso en porcentaje).

System quality number(SQN)

El SQN mide la relación entre la esperanza matemática y la desviación típica de una distribución de múltiplos de R generada por un sistema de trading. Para poder seguir hablando del SQN debemos por tanto definir que es un múltiplo de R: se trata de la relación entre el beneficio obtenido y el riesgo asumido por operación. Así, si en una operación obtenemos un beneficio de 500 € y hemos arriesgado 250 € (la pérdida que hubiéramos obtenido por ejemplo si nos hubiera saltado el stop loss), nuestro múltiplo de R sería 500/250 = 2.

A priori, la idea está muy bien, pero necesitamos alguna referencia para poder valorar estas cifras y decidir si un sistema es bueno o no. Para ello, Para ello se propone la siguiente escala:

1.6 – 1.9 Por debajo de la media, pero se puede operar
2.0 – 2.4 En la media
2.5 – 2.9 Bueno
3.0 – 5.0 Excelente
5.1 – 6.9 Magnífico
> 7.0 Perfección

Win/Loss Ratio

Simplemente se basa en dividir el número de operaciones ganadoras entre las operaciones perdedoras. No tiene en cuenta cuanto se gana cuando se gana y cuanto se pierde cuando se pierde, por lo que deja fuera mucha información importante.

Sharpe Ratio

Este ratio, es de lo más conocidos en el mundo financiero. Para construirlo necesitaremos la rentabilidad obtenida por el sistema y su riesgo. Siendo el riesgo con la desviación típica. Mide el exceso de rentabilidad de una inversión por encima de su riesgo. Cuanto mayor es el ratio de Sharpe, mejor es la rentabilidad en relación al riesgo que se ha tomado en la inversión.

Profit Factor

Es otro indicador bastante utilizado. Su cálculo es muy simple: se trata de dividir el total ganado en las operaciones positivas entre el total perdido en las operaciones con pérdidas.

Si el sistema que estamos utilizando es rentable tiene que tener evidentemente un profit factor mayor a 1, ya que la ganancia será mayor a la pérdida.

Lo ideal es tener profit factor mayores a 2, siendo 3 algo muy difícil de encontrar. Igualmente, un sistema con un profit factor de 1.6 ya puede ser suficiente para decir que tenemos una buena estrategia.

Profit

Este último criterio se basa en tener en cuenta el beneficio solamente el beneficio bruto obtenido por el sistema.

Balance Line Stability

Es un número redondo entre 0 y 100. Cuanto mayor sea la estabilidad de la línea de balance, mejor. Un nivel igual a 100 significa que el saldo es una línea recta (solo posible si hay 0 o 1 operaciones) De todos modos, todo valor por encima de 90 es bueno.

R Squared

El coeficiente de determinación o R2 se utiliza en el contexto de modelos estadísticos cuyo objetivo principal es la predicción de resultados futuros basados ​​en otra información relacionada. 

El valor R2 es un número entre 0 y 1 y describe qué tan bien una línea de regresión se ajusta a un conjunto de datos. Cuando el valor de R2 está cerca de 1, esto indica que la línea de regresión se ajusta muy bien a los datos, mientras que un valor de R2 cerca de 0 indica que la línea de regresión no se ajusta a los datos en absoluto. ​

Cuanto mayor sea el valor de R2, mejor será la curva de capital del sistema de comercio. Un valor R2 muy alto debería dar como resultado un sistema de trading rentable con poco drawdown.

Stagnation

El estancamiento es un período prolongado de poco o ningún crecimiento en la curva de capital de un sistema de trading. Buscaremos que el estancamiento sea el menor posible.

Básicamente a golpe de vista vas a poder observar en el gráfico de resultados cómo se comporta su curva pero he hecho un vídeo sobre los principales ratios que son importantes para mí.

Los Mejores software para hacer backtesting.

Los mejores softwares para hacer backtesting pueden ser Python, Tradestation o Matlab. Aun así no suelen ser sencillos si estás comenzando y no parte de un nivel de programación y es por ello que se utilizan plataformas que suelen ser mucho más simples como son Metatrader. Metratrader no suele ser demasiado precisa desde luego, pero es más que nada y no está mal si coges los datos de tu bróker donde la vayas a aplicar con dinero real.

Ventajas del backtesting en el mercado forex

Las ventajas son evidentes y las hemos mencionado ya a lo largo de este artículo. Pero resumiendo:

  • Información sobre nuestra estrategia de trading.
  • Posibilidad de optimizar las variables de tu estrategia.
  • Configurar condiciones del bróker como son swaps y spreads para ver cómo afectan.
  • Evitar implementar sistemas perdedores de partida.
  • Ventajas psicológicas al tener información del comportamiento de nuestro sistema como la confianza y el eliminar dudas.

Desventajas del backtesting en forex

La principal desventaja al hacer backtesting y concretamente en Forex es que es difícil hacerlo con una precisión que se acerque a la realidad. Tener un backtest realista es fundamental y con pocas herramientas podemos hacerlo así. Otra desventaja es que, como todo, es necesario conocimiento para llevarlo a cabo.

Y hasta aquí todos los aspectos relacionados con el backtesting de estrategias de trading. Como has podido comprobar, merece mucho la pena y debería convertirse en imprescindible para ti a partir de ahora si aún no lo es. Y si ya lo es, ¿cuál es tu experiencia aquí? ¿qué plataforma usar para hacerlo?

¡Te leo en comentarios!