En este artículo te quiero contar una de mis estrategias que están funcionando bien en real en el par CAD/JPY. ¿Por qué en este par? He escogido este par a modo de ejemplo, te iré mostrando diferentes sistemas de trading en diferentes pares de divisas.
1. ¿En qué se basa la estrategia?
En un sistema muy simple, si me lees o sigues en redes sociales sabrás que mis sistemas se caracterizan por eso. El motivo es porque suelen ser los que más perduran en el tiempo y los más robustos. Te asombraría ver la de sistemas simples que existen y que llevan años y años dando buenos resultados.
Antes que nada, lo que te voy a mostrar a continuación es un sistema de trading en Forex rentable, no perfecto. Las curvas sin caídas ni volatilidad se las dejamos a las martingalas y a los gurús.
1.1 Criterios de entrada
Entraremos en el mercado comprando en el par CAD/JPY cuando se produce un giro al alza en el indicador Acculation Distribution y el precio abre por debajo de media móvil simple de 19 periodos.
Haremos lo contrario (entraremos cortos en CAD/JPY) cuando el giro en AD sea a la baja y el precio abra por encima de la media. Mientras que escribo este artículo estamos cortos en este par de hecho.
1.2 Criterios de salida
Cerraremos la posición que hayamos tomado siempre y cuando se cumpla una de estas condiciones:
1.2.1 Salida por indicador
Salimos de la posición compradora cuando el indicador Williams Percent Range caiga por debajo del nivel marcado (59, puedes verlo en el gráfico de arriba). También cerraremos nuestra posición corta cuando supere este nivel.
1.2.2 Salida por stop los o profit
Si el indicador no nos ha dado antes señal de cierre, los haremos igualmente cuando nuestra operación alcance el límite de pérdidas de 60 pips (stop loss) o hayamos alcanzado nuestro objetivo de beneficio (take profit) de 220 pips. Lo interesante aquí es que una operación ganadora nos compensa más de tres operaciones perdedoras, ya que cuando logremos 220 pips podremos perder tres de 60 y aún así no haber perdido dinero.
2. Estadísticas del sistema
Con las reglas bien definidas de nuestro sistema de trading, veamos qué tal se ha comportado en los últimos años y cuáles son las características principales del mismo. Vaya por delante que este sistema no ha sido optimizado. Ahora sí, veamos qué nos dice el backtest de esta estrategia:
La estabilidad en la línea de balance, como su propio nombre indica mide cómo se comporta la curva de retornos. Nuestro objetivo es que sea lo más estable posible y que no haya caídas bruscas. Cuanto más cerca de 100 mejor, por lo que un 81.73 es un buen dato. Además, importante señalar que contamos con una muestra de 300 trades por lo que es una muestra significativa. Si te enseño esta estrategia con 40 trades y es ganadora, puede ser casualidad. Cuanto mayor sea la muestra más fiable será. Recuerda que buscamos minimizar el azar y llevar las estadísticas a nuestro favor.
Si que es importante saber que tiene hasta 11 operaciones consecutivas perdedoras, pero teniendo en cuenta que el ratio riesgo beneficio es 1:3, es aceptable.
Uno de mis parámetros preferidos a la hora de escoger una estrategia de trading es el profit factor o factor de beneficio. Un PF por encima de 1.5 es bueno. Este ratio nos indica cuánto gana nuestro sistema cuando paga en comparación a cuánto pierde cuando pierde. Dicho de forma sencilla, nuestro sistema gana de media más cuando gana que lo que pierde cuando pierde. Y esto nos interesa mucho.
Otro de los puntos estrella para mí dentro de un sistema de trading en es retorno/drawdown. ¿Porqué? Porque es una vara de medir lo que ha caído la curva de beneficio y ese beneficio obtenido. Cuando haces trading en real no te importa sólo el retorno, sino que te importa cómo conseguir ese retorno e intentar minimizar estas caídas. Un ratio de 7.48 está más que bien.
3. ¿Qué podemos esperar de esta estrategia?
Echemos un vistazo a cómo se comporta esta estrategia comparando operaciones compradoras y operaciones en corto.
Nada mal. Tanto cuando el par CAD/JPY ha mantenido una tendencia como cuando el par se ha dirigido sin una dirección clara los largos y los cortos han permanecido estables.
Ahora vemos esas caídas cómo son. Como puedes ver no picos demasiado fuertes y se mantienen también controladas.
4. ¿Es una estrategia para siempre?
Ni esta estrategia es la única estrategia que aplico ni va a durar siempre. Es una estrategia de una cartera de sistemas que aplico de forma automatiza en Forex. Es una cartera que rota con reglas de conexión y desconexión de sistemas en función a su comportamiento.
Debes de entender que hay sistemas de trading cuya ventaja estadística desaparece y que por tanto debes dejar de operar. Esto no es otra cosa que dejan de ser rentables porque un patrón determinado ya no lo es. Esto pasa en el día a día con algunos negocios, con el trading también pasa, por ejemplo, cuando un número grande de operadores explotan un método. La ventaja desaparece, por tanto.
En lugar de aplicar o aprender el método infalible para hacer trading en Forex o en cualquier otro activo, aprende a medir lo que vayas a aplicar antes, durante y después. Si puedes medir, puedes mejorar, pero sobre todo puedes tomar decisiones con fundamento.
5. ¿Es la mejor estrategia que he creado?
No, de hecho, si miras en el canal de Youtube vas a encontrar mejores estrategias. El objetivo con este artículo no es sacar el arsenal. Pero sí que es un sistema que vengo aplicando en real con buenos resultados.
El objetivo es que entiendas que una estrategia simple puede funcionar muy bien en el tiempo, que necesitas datos para evaluarla y criterio para gestionarla. Y que todo esto no es más que un plan de trabajo.
6 . Vídeo explicativo
A modo de resumen he realizado un vídeo para qué veas todo esto de forma dinámica. Paso a paso te lo explico aquí:
Recuerda bien esto: si dejas que todo dependa la subjetividad, vas a encontrar subjetividad en tus resultados.
Abrazo y mil gracias por leer.
